ProShares UltraPro QQQ (TQQQ · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em Sep 03, 21:55 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,596 contratos, 15 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (4 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±7.8% (faixa 66.32–77.52) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 5.60 @ strike 72 · IV ATM: 48.1%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 64.73 | -10% | 84.9% | 15.1% |
| 68.32 | -5% | 68.4% | 31.6% |
| 71.92 | +0% | 48.1% | 51.9% |
| 75.52 | +5% | 29.1% | 70.9% |
| 79.11 | +10% | 15.2% | 84.8% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.2% | 50.7% | 211.8K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±3.8% | 36.9% | 30.6K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.1% | 43.0% | 93.0K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±5.6% | 40.4% | 8,868 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±6.9% | 45.9% | 2,501 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.8% | 48.1% | 302.9K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±9.6% | 48.9% | 76.4K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±11.3% | 50.2% | 48.3K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±13.0% | 52.2% | 8,447 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±13.9% | 52.0% | 39.3K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±15.4% | 52.5% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±24.4% | 57.3% | 119.1K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 60 P · 58.4K65 P · 51.4K80 C · 45.4K70 P · 28.9K90 C · 28.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 4 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 75.0% das vezes.
Sobre ProShares UltraPro QQQ
TQQQ is a levered fund that delivers 3x exposure only over a one-day holding period of NASDAQ-100 stocks. The underlying index includes 100 of the largest non-financial companies listed on NASDAQ based on market capitalization. Historically, technology companies have dominated TQQQs underlying index, so, its future performance might be closely tied to the performance of the tech industry. The fund uses a mathematical approach to determine the type, quantity and mix of investment positions that it believes will produce daily returns consistent with its investment objective. Like many levered products, the fund is not a buy-and-hold ETF as it's a very short-term tactical instrument.
ETF · Asset Management · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
Ativos relacionados — ETF
SPY · IV 11.7%QQQ · IV 17.2%IWM · IV 16.6%IBIT · IV 41.0%GLD · IV 24.4%TLT · IV 10.5%