Russell 2000 Index (RUT · endeks)
Genel Bakış · Opsiyon zinciri · Volatilite · Beklenen hareket geçmişi
Cboe delayed options data · itibarıyla 09:41 UTC · Tam zincirden türetilen rakamlar (10.4K kontrat, 30 vadeler) · IV kendi geçmiş yüzdeliği 60 kayıtlı günden sonra görünür (28 şimdiye kadar)
Beklenen hareket · Oct 30, 2026 (11 gün)
Metodoloji →Opsiyon fiyatlarından okunur: başabaş straddle bu kadar maliyetli, yani piyasa bu tarihe kadar her iki yönde de yaklaşık bu büyüklükte bir hareket fiyatlıyor. Bu, yönün değil hareketin bir tahminidir.
Opsiyonlar yaklaşık bu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±3.1% (aralık 2,637.07–2,805.67) tarafından Oct 30, 2026. ATM straddle: 84.30 @ strike 2,720 · ATM IV: 19.7%.
Olasılık dağılımı
Model & varsayımlar →Eğri, mevcut ima edilen volatilite ile beslenen lognormal bir modelin bu vade için olası sonuçları nereye koyduğunu gösterir. Gölgeli alan: beklenen hareket bandı.
| Seviye | fiyata karşı | P(yukarıda)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(aşağıda) |
|---|---|---|---|
| 2,449.23 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 2,585.30 | -5% | 93.1% | 6.9% |
| 2,721.37 | -0% | 49.3% | 50.7% |
| 2,857.44 | +5% | 7.5% | 92.5% |
| 2,993.51 | +10% | 0.3% | 99.7% |
Her seviyenin üzerinde/altında kapanma olasılıklarının model tahmini: belirtilen varsayımlar altında hesaplanan tahminlerdir, kehanet değildir.
Olasılık gezgini
Kaydırıcıyı herhangi bir seviyeye sürükleyin ve seçilen vade sonunda hisse senedinin o seviyenin üzerinde ya da altında kapanma ihtimalini model tahmini olarak görün.
Vade: Oct 30, 2026 · Sıfır sürüklenmeli lognormal model: bir tahmindir, kehanet değildir. Varsayımlar
Vadeler
Zinciri aç →| Sona eriyor | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied hareket | ATM IV | Açık poz |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±1.0% | 14.3% | 6,061 |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±1.4% | 16.2% | 2,922 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±1.6% | 17.1% | 3,537 |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±1.8% | 17.9% | 1,746 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.1% | 18.5% | 49.3K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.3% | 17.1% | 2,539 |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±2.4% | 17.5% | 884 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±2.8% | 19.1% | 785 |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±3.0% | 19.6% | 319 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.1% | 19.7% | 61.7K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±3.2% | 18.8% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±3.8% | 20.1% | 20.7K |
Kullanım fiyatına göre açık pozisyon · Oct 30
Opsiyon pozisyonlarının yoğunlaştığı yerler. Turkuaz çubuklar call'ları, kırmızı çubuklar put'ları gösterir; kesik çizgi mevcut fiyattır.
En büyük açık pozisyon yoğunlaşmaları (tüm vadeler ≤ 60 gün): 2,690 P · 5,1532,720 P · 5,0622,680 P · 4,4602,700 P · 4,2492,730 P · 4,168
IV vade yapısı
Volatilite sayfası →Her vade için para başı (at-the-money) zımni volatilite. Belirli bir tarihin etrafındaki bir tümsek, piyasanın fiyatladığı planlanmış bir etkinliğe işaret edebilir.
Açık pozisyonlar ne zaman sona erer?
Implied ile realized volatility karşılaştırması
Sakladığımız günlük kapanışlardan elde edilen HV (yıllıklandırılmış); zincirden interpolasyonla hesaplanan IV30. Yöntem
Son 60 seanstaki fiyat
Günlük kapanışlar; Financial Modeling Prep.
Geçmiş performans
Tam geçmiş →Toplam 329 şimdiye kadar kaydedilen anlık görüntü-sonuç karşılaştırmalarında kapanış, beklenen aralığın içine düştü 60.2% zaman.