Russell 2000 Index (RUT · индекс)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 03:38 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (12.3K контракты, 33 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (3 на данный момент)
Ожидаемое движение — Sep 11, 2026 (9 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±2.0% (диапазон 2,894.62–3,011.72) по Sep 11, 2026. ATM стрэддл: 58.55 @ страйк 2,955 · ATM IV: 16.1%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 2,657.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 2,805.51 | -5% | 97.8% | 2.2% |
| 2,953.17 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 3,100.82 | +5% | 2.6% | 97.4% |
| 3,248.48 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Расчётные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на момент экспирации — оценки в рамках указанных допущений, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Sep 11, 2026 · логнормальная модель, нулевой дрейф — это оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | — | 6,186 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.6% | 17.6% | 4,115 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 19.0% | 51.5K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.3% | 13.5% | 5,093 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.5% | 14.0% | 2,697 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.6% | 1,360 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.1% | 44.2K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.1% | 15.0% | 2,479 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.2% | 822 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.9% | 300 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.3% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.6% | 28.5K |
Открытый интерес по страйкам — Sep 11
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 2,910 P · 10.7K2,920 P · 10.2K2,970 P · 8,2482,960 P · 7,8792,900 P · 5,028
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
История результатов
Полная история →Из 3 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 66.7% случаев.