Russell 2000 Index (RUT · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:41 UTC · Valores derivados da cadeia completa (10.4K contratos, 30 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Oct 30, 2026 (11 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.1% (faixa 2,637.07–2,805.67) por Oct 30, 2026. Straddle ATM: 84.30 @ strike 2,720 · IV ATM: 19.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 2,449.23 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 2,585.30 | -5% | 93.1% | 6.9% |
| 2,721.37 | -0% | 49.3% | 50.7% |
| 2,857.44 | +5% | 7.5% | 92.5% |
| 2,993.51 | +10% | 0.3% | 99.7% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Oct 30, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±1.0% | 14.3% | 6,061 |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±1.4% | 16.2% | 2,922 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±1.6% | 17.1% | 3,537 |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±1.8% | 17.9% | 1,746 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.1% | 18.5% | 49.3K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.3% | 17.1% | 2,539 |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±2.4% | 17.5% | 884 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±2.8% | 19.1% | 785 |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±3.0% | 19.6% | 319 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.1% | 19.7% | 61.7K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±3.2% | 18.8% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±3.8% | 20.1% | 20.7K |
Open interest por strike · Oct 30
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 2,690 P · 5,1532,720 P · 5,0622,680 P · 4,4602,700 P · 4,2492,730 P · 4,168
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 329 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 60.2% das vezes.