Russell 2000 Index (RUT · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 03:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (12.3K contratos, 33 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 11, 2026 (9 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.0% (faixa 2,894.62–3,011.72) por Sep 11, 2026. Straddle ATM: 58.55 @ strike 2,955 · IV ATM: 16.1%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 2,657.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 2,805.51 | -5% | 97.8% | 2.2% |
| 2,953.17 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 3,100.82 | +5% | 2.6% | 97.4% |
| 3,248.48 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 11, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | — | 6,186 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.6% | 17.6% | 4,115 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 19.0% | 51.5K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.3% | 13.5% | 5,093 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.5% | 14.0% | 2,697 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.6% | 1,360 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.1% | 44.2K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.1% | 15.0% | 2,479 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.2% | 822 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.9% | 300 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.3% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.6% | 28.5K |
Open interest por strike — Sep 11
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 2,910 P · 10.7K2,920 P · 10.2K2,970 P · 8,2482,960 P · 7,8792,900 P · 5,028
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 3 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 66.7% das vezes.