Russell 2000 Index (RUT · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:41 UTC · Valori derivati dall'intera catena (10.4K contratti, 30 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Oct 30, 2026 (11 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±3.1% (intervallo 2,637.07–2,805.67) da Oct 30, 2026. ATM straddle: 84.30 @ strike 2,720 · ATM IV: 19.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 2,449.23 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 2,585.30 | -5% | 93.1% | 6.9% |
| 2,721.37 | -0% | 49.3% | 50.7% |
| 2,857.44 | +5% | 7.5% | 92.5% |
| 2,993.51 | +10% | 0.3% | 99.7% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Oct 30, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±1.0% | 14.3% | 6,061 |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±1.4% | 16.2% | 2,922 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±1.6% | 17.1% | 3,537 |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±1.8% | 17.9% | 1,746 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.1% | 18.5% | 49.3K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.3% | 17.1% | 2,539 |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±2.4% | 17.5% | 884 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±2.8% | 19.1% | 785 |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±3.0% | 19.6% | 319 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.1% | 19.7% | 61.7K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±3.2% | 18.8% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±3.8% | 20.1% | 20.7K |
Open interest per strike · Oct 30
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 2,690 P · 5,1532,720 P · 5,0622,680 P · 4,4602,700 P · 4,2492,730 P · 4,168
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 329 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 60.2% delle volte.