Russell 2000 Index (RUT · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (12.3K contratti, 33 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 11, 2026 (9 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.0% (intervallo 2,894.62–3,011.72) da Sep 11, 2026. ATM straddle: 58.55 @ strike 2,955 · ATM IV: 16.0%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 2,657.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 2,805.51 | -5% | 97.9% | 2.1% |
| 2,953.17 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 3,100.82 | +5% | 2.5% | 97.5% |
| 3,248.48 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 11, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | — | 6,186 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.6% | 16.4% | 4,115 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 18.4% | 51.5K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.3% | 13.4% | 5,093 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.5% | 13.9% | 2,697 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.5% | 1,360 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.0% | 44.2K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.1% | 15.0% | 2,479 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.2% | 822 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.8% | 300 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.2% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.5% | 28.5K |
Open interest per strike — Sep 11
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 2,910 P · 10.7K2,920 P · 10.2K2,970 P · 8,2482,960 P · 7,8792,900 P · 5,028
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 3 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 66.7% delle volte.