Russell 2000 Index (RUT · indeks)
Ikhtisar · Rantai opsi · Volatilitas · Riwayat pergerakan yang diharapkan
Cboe delayed options data · per 03:38 UTC · Angka yang diturunkan dari rantai opsi penuh (12.3K kontrak, 33 kedaluwarsa) · Persentil riwayat IV sendiri muncul setelah 60 hari pencatatan (3 sejauh ini)
Pergerakan yang diharapkan — Sep 11, 2026 (9 hari)
Metodologi →Dibaca dari harga opsi: straddle at-the-money berharga sebesar ini, sehingga pasar memperkirakan pergerakan sekitar sebesar itu ke salah satu arah pada tanggal ini. Ini adalah estimasi besarnya pergerakan, bukan prediksi arahnya.
Opsi memperkirakan pergerakan sekitar ±2.0% (rentang 2,894.62–3,011.72) oleh Sep 11, 2026. ATM straddle: 58.55 @ strike 2,955 · ATM IV: 16.1%.
Distribusi probabilitas
Model & asumsi →Kurva ini menunjukkan kisaran hasil yang diperkirakan oleh model lognormal — yang menggunakan implied volatility saat ini — pada ekspirasi ini. Bagian yang diarsir: pita pergerakan yang diperkirakan.
| Level | vs harga | P(di atas)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(di bawah) |
|---|---|---|---|
| 2,657.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 2,805.51 | -5% | 97.8% | 2.2% |
| 2,953.17 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 3,100.82 | +5% | 2.6% | 97.4% |
| 3,248.48 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilitas estimasi model untuk harga berakhir di atas/di bawah setiap level pada saat kedaluwarsa — estimasi berdasarkan asumsi yang dinyatakan, bukan prediksi.
Penjelajah probabilitas
Geser slider ke level mana pun dan lihat perkiraan peluang dari model bahwa saham akan berakhir di atas atau di bawah level tersebut pada expirasi yang dipilih.
Horizon: Sep 11, 2026 · model lognormal, zero drift — sebuah estimasi, bukan prediksi. Asumsi
Expirasi
Buka rantai opsi →| Kedaluwarsa | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied move | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | — | 6,186 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.6% | 17.6% | 4,115 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 19.0% | 51.5K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.3% | 13.5% | 5,093 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.5% | 14.0% | 2,697 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.6% | 1,360 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.1% | 44.2K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.1% | 15.0% | 2,479 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.2% | 822 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.9% | 300 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.3% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.6% | 28.5K |
Open interest per strike — Sep 11
Tempat posisi opsi terkonsentrasi. Batang teal adalah call, batang merah adalah put; garis putus-putus adalah harga saat ini.
Konsentrasi open interest terbesar (semua kedaluwarsa ≤ 60 hari): 2,910 P · 10.7K2,920 P · 10.2K2,970 P · 8,2482,960 P · 7,8792,900 P · 5,028
Struktur tenor IV
Halaman volatilitas →Implied volatility at-the-money untuk setiap tanggal kedaluwarsa. Tonjolan di sekitar suatu tanggal sering menandai acara terjadwal yang sedang dihargai oleh pasar.
Kapan open interest kedaluwarsa?
Implied vs realized volatility
HV dari penutupan harian tersimpan kami (disetahunkan); IV30 diinterpolasi dari rantai opsi. Metode
Harga, 60 sesi terakhir
Rekam jejak
Riwayat lengkap →Dari 3 perbandingan snapshot-versus-hasil yang direkam sejauh ini, penutupan berada di dalam kisaran yang diperkirakan 66.7% dari waktu ke waktu.