Russell 2000 Index (RUT · indice)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus
Cboe delayed options data · au 03:38 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (12.3K contrats, 33 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 11, 2026 (9 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±2.0% (fourchette 2,894.62–3,011.72) par Sep 11, 2026. Straddle ATM: 58.55 @ strike 2,955 · ATM IV: 16.1%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 2,657.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 2,805.51 | -5% | 97.8% | 2.2% |
| 2,953.17 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 3,100.82 | +5% | 2.6% | 97.4% |
| 3,248.48 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 11, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | — | 6,186 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.6% | 17.6% | 4,115 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 19.0% | 51.5K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.3% | 13.5% | 5,093 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.5% | 14.0% | 2,697 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.6% | 1,360 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.1% | 44.2K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.1% | 15.0% | 2,479 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.2% | 822 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.9% | 300 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.3% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.6% | 28.5K |
Open interest par strike — Sep 11
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 2,910 P · 10.7K2,920 P · 10.2K2,970 P · 8,2482,960 P · 7,8792,900 P · 5,028
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Sur 3 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 66.7% du temps.