Russell 2000 Index (RUT · Index)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 00:38 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (12.3K Kontrakte, 33 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 11, 2026 (9 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±2.0% (Spanne 2,894.62–3,011.72) von Sep 11, 2026. ATM Straddle: 58.55 @ Strike 2,955 · ATM IV: 16.0%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 2,657.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 2,805.51 | -5% | 97.9% | 2.1% |
| 2,953.17 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 3,100.82 | +5% | 2.5% | 97.5% |
| 3,248.48 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 11, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | — | 6,186 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.6% | 16.4% | 4,115 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 18.4% | 51.5K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.3% | 13.4% | 5,093 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.5% | 13.9% | 2,697 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.5% | 1,360 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.0% | 44.2K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.1% | 15.0% | 2,479 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.2% | 822 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.8% | 300 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.2% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.5% | 28.5K |
Open Interest nach Strike — Sep 11
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 2,910 P · 10.7K2,920 P · 10.2K2,970 P · 8,2482,960 P · 7,8792,900 P · 5,028
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 3 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 66.7% der Fälle.