RDDT volatilidade Reddit, Inc.
Cboe delayed options data · em 18:42 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 69.5% | +1.2pt | ±5.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 102.7% | +2.3pt | ±14.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 91.8% | +1.5pt | ±16.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 83.5% | +0.7pt | ±17.5% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 78.4% | +0.6pt | ±18.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 74.0% | -0.1pt | ±19.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 69.9% | +0.5pt | ±22.6% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 66.4% | +1.5pt | ±25.9% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 68.2% | +1.1pt | ±31.4% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 67.2% | +1.7pt | ±34.1% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 66.1% | — | ±36.5% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 67.1% | +1.5pt | ±42.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 66.4% | — | ±49.4% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 66.2% | +1.7pt | ±57.2% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.