RDDT Volatilität Reddit, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 00:38 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 65.7% | +0.4pt | ±3.9% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 54.9% | -0.6pt | ±6.9% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 56.3% | -0.6pt | ±9.4% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 54.9% | +1.0pt | ±11.1% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 55.6% | +1.8pt | ±12.8% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 55.7% | +2.0pt | ±14.2% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 57.4% | +0.7pt | ±15.9% |
| Nov 20, 2026 | 79 | 64.2% | +2.0pt | ±23.7% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 62.2% | +1.4pt | ±26.7% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 62.2% | +3.4pt | ±29.9% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 64.6% | +1.3pt | ±37.3% |
| Apr 16, 2027 | 226 | 63.8% | — | ±39.3% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 66.0% | +2.7pt | ±45.6% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 66.2% | — | ±52.1% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 66.0% | +1.7pt | ±59.4% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.