United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:04 UTC · Valori derivati dall'intera catena (5,770 contratti, 23 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±10.6% (intervallo 143.65–177.65) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 17.00 @ strike 161 · ATM IV: 44.8%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 144.59 | -10% | 76.7% | 23.3% |
| 152.62 | -5% | 62.6% | 37.4% |
| 160.65 | -0% | 47.4% | 52.6% |
| 168.68 | +5% | 33.2% | 66.8% |
| 176.72 | +10% | 21.6% | 78.4% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±2.5% | 42.7% | 38.4K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.7% | 43.7% | 79.4K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±5.3% | 42.5% | 8,580 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±6.2% | 44.4% | 62.3K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±7.8% | 44.2% | 19.0K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±9.5% | 45.2% | 11.5K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±10.6% | 44.8% | 139.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±12.0% | 46.1% | 6,232 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±14.6% | 45.3% | 191.6K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±17.1% | 44.1% | 246.6K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±19.9% | 43.3% | 3,416 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±22.0% | 43.3% | 139.6K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 140 P · 25.6K110 P · 22.6K153 C · 19.0K100 P · 18.4K170 C · 18.1K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 179 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 66.5% delle volte.
Informazioni United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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