ProShares UltraPro QQQ (TQQQ · ETF)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus
Cboe delayed options data · au 18:38 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,596 contrats, 15 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (15 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±8.1% (fourchette 66.48–78.14) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 5.83 @ strike 72.5 · ATM IV: 49.6%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 65.08 | -10% | 84.1% | 15.9% |
| 68.70 | -5% | 67.7% | 32.3% |
| 72.31 | -0% | 48.0% | 52.0% |
| 75.93 | +5% | 29.6% | 70.4% |
| 79.55 | +10% | 15.9% | 84.1% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.2% | 50.9% | 211.8K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±4.0% | 38.7% | 30.6K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.3% | 44.4% | 93.0K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±5.8% | 41.9% | 8,868 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±7.2% | 48.0% | 2,501 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±8.1% | 49.6% | 302.9K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±10.0% | 50.9% | 76.4K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±11.5% | 51.2% | 48.3K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±12.8% | 51.0% | 8,447 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±14.3% | 52.7% | 39.3K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±16.4% | 55.9% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±24.5% | 57.8% | 119.1K |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 60 P · 58.4K65 P · 51.4K80 C · 45.4K70 P · 28.9K90 C · 28.1K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Sur 1 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 100.0% du temps.
À propos ProShares UltraPro QQQ
TQQQ is a levered fund that delivers 3x exposure only over a one-day holding period of NASDAQ-100 stocks. The underlying index includes 100 of the largest non-financial companies listed on NASDAQ based on market capitalization. Historically, technology companies have dominated TQQQs underlying index, so, its future performance might be closely tied to the performance of the tech industry. The fund uses a mathematical approach to determine the type, quantity and mix of investment positions that it believes will produce daily returns consistent with its investment objective. Like many levered products, the fund is not a buy-and-hold ETF as it's a very short-term tactical instrument.
ETF · Asset Management · NASDAQ · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — ETF
SPY · IV 11.7%QQQ · IV 17.2%IWM · IV 16.5%IBIT · IV 39.8%GLD · IV 24.4%TLT · IV 10.5%