ProShares UltraPro QQQ (TQQQ · ETF)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 18:44 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,980 Kontrakte, 17 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (28 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±14.8% (Spanne 60.15–81.00) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 10.43 @ Strike 70.5 · ATM IV: 62.6%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 63.52 | -10% | 68.3% | 31.7% |
| 67.05 | -5% | 57.3% | 42.7% |
| 70.58 | +0% | 46.3% | 53.7% |
| 74.11 | +5% | 36.1% | 63.9% |
| 77.64 | +10% | 27.2% | 72.8% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±0.9% | 58.1% | 66.4K |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±4.1% | 66.5% | 45.1K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±5.9% | 69.3% | 169.5K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±6.7% | 59.7% | 14.2K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±8.2% | 64.6% | 7,476 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±9.5% | 68.0% | 138.1K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±10.0% | 63.5% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±12.0% | 67.4% | 77.6K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±13.2% | 62.8% | 52.0K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±14.8% | 62.6% | 150.8K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±15.7% | 60.0% | 18.2K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±19.7% | 61.0% | 226.1K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 60 P · 64.9K80 C · 56.7K65 P · 38.4K85 C · 34.9K70 P · 34.7K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 185 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 51.4% der Fälle.
Über ProShares UltraPro QQQ
TQQQ is a levered fund that delivers 3x exposure only over a one-day holding period of NASDAQ-100 stocks. The underlying index includes 100 of the largest non-financial companies listed on NASDAQ based on market capitalization. Historically, technology companies have dominated TQQQs underlying index, so, its future performance might be closely tied to the performance of the tech industry. The fund uses a mathematical approach to determine the type, quantity and mix of investment positions that it believes will produce daily returns consistent with its investment objective. Like many levered products, the fund is not a buy-and-hold ETF as it's a very short-term tactical instrument.
ETF · Asset Management · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
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