PG Volatilität The Procter & Gamble Company
Cboe delayed options data · Stand 18:41 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 36.1% | +0.4pt | ±3.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 28.7% | +1.5pt | ±4.0% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 24.0% | +1.9pt | ±4.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 22.8% | +1.8pt | ±4.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 21.6% | +1.7pt | ±5.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 22.1% | +2.2pt | ±5.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 19.7% | +1.8pt | ±6.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 19.1% | +1.6pt | ±7.6% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 19.9% | +1.8pt | ±9.3% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 20.4% | +2.8pt | ±10.6% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 20.5% | +2.7pt | ±11.6% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 20.8% | +2.1pt | ±13.5% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 20.9% | +3.2pt | ±15.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 21.6% | +3.4pt | ±19.0% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.