PG цепочка опционов The Procter & Gamble Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.7% (129.64–163.84) · ATM IV 21.4% · P/C открытого интереса 3.03
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 70.20 | 74.45 | 47.0% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 75 | 0 | 0.6500 | 50.7% | -0.01 | 0.0005 | -0.002 | ||||
| 65.40 | 69.45 | 42.1% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 80 | 0 | 0.2200 | 39.6% | -0.01 | 0.0006 | -0.003 | ||||
| 60.55 | 64.55 | 41.9% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 85 | 0 | 0.2500 | 36.7% | -0.01 | 0.0008 | -0.003 | ||||
| 55.50 | 59.60 | 36.5% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 90 | 0.0200 | 0.5000 | 37.0% | -0.02 | 0.0011 | -0.004 | ||||
| 50.80 | 54.70 | 36.4% | 0.98 | 0.0013 | 0.000 | 95 | 0.1000 | 0.3700 | 32.9% | -0.02 | 0.0015 | -0.005 | ||||
| 46.05 | 49.85 | 34.7% | 0.98 | 0.0018 | 0.000 | 100 | 0.0100 | 0.6800 | 1 | 31.5% | -0.03 | 0.0021 | -0.006 | |||
| 42.25 | 44.30 | 33.8% | 0.97 | 0.0025 | 0.000 | 105 | 0.2700 | 0.6200 | 5 | 29.5% | -0.04 | 0.0028 | -0.007 | |||
| 37.50 | 40.00 | 33.3% | 0.95 | 0.0035 | -0.001 | 110 | 0.4900 | 0.8100 | 1 | 3 | 28.2% | -0.05 | 0.0039 | -0.009 | ||
| 32.80 | 35.30 | 30.8% | 0.94 | 0.0049 | -0.004 | 115 | 0.6500 | 1.08 | 116 | 26.5% | -0.07 | 0.0053 | -0.011 | |||
| 28.20 | 30.25 | 27.4% | 0.91 | 0.0067 | -0.007 | 120 | 1.26 | 1.44 | 12 | 115 | 25.9% | -0.10 | 0.0071 | -0.013 | ||
| 23.90 | 25.85 | 3 | 26.2% | 0.87 | 0.0089 | -0.011 | 125 | 1.74 | 1.92 | 6 | 130 | 24.3% | -0.14 | 0.0094 | -0.015 | |
| 19.80 | 21.65 | 25.0% | 0.82 | 0.0116 | -0.015 | 130 | 2.50 | 2.87 | 63 | 424 | 23.6% | -0.19 | 0.0119 | -0.018 | ||
| 15.95 | 16.85 | 22.5% | 0.76 | 0.0144 | -0.018 | 135 | 3.45 | 3.85 | 6 | 209 | 22.4% | -0.26 | 0.0147 | -0.021 | ||
| 12.40 | 13.40 | 1 | 2 | 21.8% | 0.68 | 0.0170 | -0.021 | 140 | 4.90 | 6.00 | 14 | 198 | 22.6% | -0.34 | 0.0172 | -0.022 |
| 8.65 | 11.35 | 63 | 21.7% | 0.59 | 0.0189 | -0.023 | 145 | 6.90 | 7.30 | 6 | 147 | 21.2% | -0.43 | 0.0191 | -0.024 | |
| 7.00 | 7.65 | 1 | 100 | 20.9% | 0.49 | 0.0197 | -0.023 | 150 | 8.90 | 9.95 | 13 | 20.5% | -0.53 | 0.0201 | -0.023 | |
| 4.45 | 5.50 | 4 | 199 | 19.8% | 0.40 | 0.0193 | -0.022 | 155 | 11.70 | 12.80 | 13 | 19.7% | -0.62 | 0.0199 | -0.022 | |
| 2.93 | 3.85 | 34 | 29 | 19.4% | 0.31 | 0.0178 | -0.020 | 160 | 14.70 | 16.30 | 18.8% | -0.71 | 0.0187 | -0.019 | ||
| 2.27 | 2.86 | 5 | 24 | 20.3% | 0.23 | 0.0156 | -0.018 | 165 | 18.55 | 20.60 | 19.0% | -0.80 | 0.0164 | -0.015 | ||
| 1.41 | 1.82 | 11 | 15 | 19.8% | 0.17 | 0.0129 | -0.015 | 170 | 22.85 | 24.75 | 18.4% | -0.86 | 0.0134 | -0.011 | ||
| 1.04 | 1.21 | 2 | 4 | 20.1% | 0.12 | 0.0103 | -0.012 | 175 | 27.05 | 29.50 | 16.8% | -0.91 | 0.0101 | -0.006 | ||
| 0.6800 | 0.9300 | 20.6% | 0.09 | 0.0080 | -0.009 | 180 | 31.75 | 34.10 | -0.95 | 0.0071 | -0.002 | |||||
| 0.4400 | 0.6000 | 15 | 20.6% | 0.06 | 0.0061 | -0.007 | 185 | 36.90 | 39.00 | -0.97 | 0.0050 | 0.000 | ||||
| 0.0900 | 0.5000 | 20.2% | 0.05 | 0.0047 | -0.006 | 190 | 41.05 | 44.80 | -0.99 | 0.0057 | -0.004 | |||||
| 0 | 0.4200 | 20.7% | 0.04 | 0.0036 | -0.005 | 195 | 46.05 | 50.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.023 | |||||
| 0.1000 | 0.3100 | 22.1% | 0.03 | 0.0028 | -0.004 | 200 | 51.05 | 55.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | |||||
| 0 | 0.4200 | 25.1% | 0.02 | 0.0018 | -0.003 | 210 | 61.05 | 65.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Feb 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.