Nasdaq-100 Index (NDX · endeks)
Genel Bakış · Opsiyon zinciri · Volatilite · Beklenen hareket geçmişi
Cboe delayed options data · itibarıyla 00:36 UTC · Tam zincirden türetilen rakamlar (14.8K kontrat, 47 vadeler) · IV kendi geçmiş yüzdeliği 60 kayıtlı günden sonra görünür (3 şimdiye kadar)
Beklenen hareket — Oct 16, 2026 (44 gün)
Metodoloji →Opsiyon fiyatlarından okunur: başabaş straddle bu kadar maliyetli, yani piyasa bu tarihe kadar her iki yönde de yaklaşık bu büyüklükte bir hareket fiyatlıyor. Bu, yönün değil hareketin bir tahminidir.
Opsiyonlar yaklaşık bu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±5.1% (aralık 27,663.53–30,623.13) tarafından Oct 16, 2026. ATM straddle: 1,479.80 @ strike 29,150 · ATM IV: 18.4%.
Olasılık dağılımı
Model & varsayımlar →Eğri, mevcut ima edilen volatilite ile beslenen lognormal bir modelin bu vade için olası sonuçları nereye koyduğunu gösterir. Gölgeli alan: beklenen hareket bandı.
| Seviye | fiyata karşı | P(yukarıda)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(aşağıda) |
|---|---|---|---|
| 26,229.00 | -10% | 94.7% | 5.3% |
| 27,686.16 | -5% | 78.0% | 22.0% |
| 29,143.33 | -0% | 48.7% | 51.3% |
| 30,600.50 | +5% | 21.3% | 78.7% |
| 32,057.66 | +10% | 6.4% | 93.6% |
Vade sonunda her seviyenin üzerinde/altında kapanma olasılıklarının modelle tahmin edilmiş değerleri — belirtilen varsayımlar altındaki kestirimler, kehanet değil.
Olasılık gezgini
Kaydırıcıyı herhangi bir seviyeye sürükleyin ve seçilen vade sonunda hisse senedinin o seviyenin üzerinde ya da altında kapanma ihtimalini model tahmini olarak görün.
Vade: Oct 16, 2026 · lognormal model, sıfır drift — bir tahmin, öngörü değil. Varsayımlar
Vadeler
Zinciri aç →| Sona eriyor | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied hareket | ATM IV | Açık poz |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.0% | 86.7% | 7,718 |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.7% | 17.5% | 2,247 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 17.5% | 11.3K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.4% | 14.0% | 2,014 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.6% | 14.3% | 1,116 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.8% | 14.9% | 993 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.0% | 16.0% | 2,096 |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.2% | 15.1% | 3,409 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±2.4% | 15.6% | 482 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.7% | 510 |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±2.8% | 17.1% | 318 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.9% | 17.6% | 5,069 |
Kullanım fiyatına göre açık pozisyon — Oct 16
Opsiyon pozisyonlarının yoğunlaştığı yerler. Turkuaz çubuklar call'ları, kırmızı çubuklar put'ları gösterir; kesik çizgi mevcut fiyattır.
En büyük açık pozisyon yoğunlaşmaları (tüm vadeler ≤ 60 gün): 22,500 P · 2,45120,000 P · 2,40025,000 P · 1,31430,425 C · 1,30429,975 C · 1,295
IV vade yapısı
Volatilite sayfası →Her vade için para başı (at-the-money) zımni volatilite. Belirli bir tarihin etrafındaki bir tümsek, piyasanın fiyatladığı planlanmış bir etkinliğe işaret edebilir.
Açık pozisyonlar ne zaman sona erer?
Implied ile realized volatility karşılaştırması
Sakladığımız günlük kapanışlardan elde edilen HV (yıllıklandırılmış); zincirden interpolasyonla hesaplanan IV30. Yöntem
Son 60 seanstaki fiyat
Geçmiş performans
Tam geçmiş →Toplam 3 şimdiye kadar kaydedilen anlık görüntü-sonuç karşılaştırmalarında kapanış, beklenen aralığın içine düştü 66.7% zaman.