Nasdaq-100 Index (NDX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 00:41 UTC · Valores derivados da cadeia completa (16.7K contratos, 45 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±5.1% (faixa 28,033.74–31,024.94) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 1,495.60 @ strike 29,525 · IV ATM: 21.5%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 26,576.41 | -10% | 94.7% | 5.3% |
| 28,052.88 | -5% | 78.0% | 22.0% |
| 29,529.34 | -0% | 48.7% | 51.3% |
| 31,005.81 | +5% | 21.3% | 78.7% |
| 32,482.28 | +10% | 6.3% | 93.7% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±0.0% | 96.5% | 7,823 |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±0.9% | 21.9% | 2,727 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±1.3% | 22.6% | 6,306 |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±1.7% | 23.8% | 1,427 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.0% | 23.9% | 4,325 |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.3% | 20.5% | 3,421 |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±2.5% | 20.9% | 401 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±2.8% | 22.0% | 1,411 |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±3.0% | 23.0% | 376 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.3% | 23.5% | 4,881 |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±3.4% | 21.8% | 1,110 |
| Nov 03, 2026 | 15 | ±3.6% | 22.0% | 262 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 22,000 P · 4,11229,675 C · 3,52324,000 P · 2,86526,000 P · 1,75429,200 P · 1,743
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 518 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 47.1% das vezes.