Nasdaq-100 Index (NDX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:36 UTC · Valores derivados da cadeia completa (14.6K contratos, 47 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Oct 16, 2026 (43 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±5.1% (faixa 27,663.53–30,623.13) por Oct 16, 2026. Straddle ATM: 1,479.80 @ strike 29,150 · IV ATM: 18.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 26,229.00 | -10% | 94.9% | 5.1% |
| 27,686.16 | -5% | 78.3% | 21.7% |
| 29,143.33 | -0% | 48.7% | 51.3% |
| 30,600.50 | +5% | 21.0% | 79.0% |
| 32,057.66 | +10% | 6.1% | 93.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Oct 16, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.7% | 17.5% | 5,697 |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.0% | 17.5% | 12.1K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±1.4% | 14.0% | 2,318 |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±1.6% | 14.3% | 1,460 |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.8% | 14.9% | 1,293 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±2.0% | 16.0% | 2,342 |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±2.2% | 15.1% | 3,526 |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±2.4% | 15.6% | 551 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±2.6% | 16.6% | 553 |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±2.8% | 17.1% | 362 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±2.9% | 17.6% | 5,065 |
| Sep 21, 2026 | 18 | ±3.1% | 16.8% | 1,367 |
Open interest por strike — Oct 16
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 22,500 P · 2,74720,000 P · 2,61925,000 P · 1,45729,975 C · 1,30030,425 C · 1,287
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 3 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 66.7% das vezes.