Nasdaq-100 Index (NDX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 15:40 UTC · Valores derivados da cadeia completa (16.6K contratos, 45 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±5.0% (faixa 28,094.45–31,031.15) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 1,468.35 @ strike 29,575 · IV ATM: 21.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 26,606.52 | -10% | 95.1% | 4.9% |
| 28,084.66 | -5% | 78.6% | 21.4% |
| 29,562.80 | -0% | 48.8% | 51.2% |
| 31,040.94 | +5% | 20.8% | 79.2% |
| 32,519.08 | +10% | 5.9% | 94.1% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.5% | 25.0% | 7,121 |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±1.1% | 23.9% | 7,099 |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.5% | 24.7% | 1,737 |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.8% | 24.3% | 5,458 |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±2.1% | 20.2% | 3,997 |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±2.3% | 20.7% | 410 |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±2.6% | 21.9% | 1,465 |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±2.9% | 23.0% | 400 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±3.1% | 23.6% | 5,184 |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±3.3% | 21.8% | 1,147 |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±3.5% | 22.0% | 290 |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±3.7% | 22.4% | 281 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 22,000 P · 3,86029,675 C · 3,55724,000 P · 2,81726,000 P · 1,78729,200 P · 1,611
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 518 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 47.1% das vezes.