Nasdaq-100 Index (NDX · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:52 UTC · Valori derivati dall'intera catena (14.6K contratti, 47 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (4 finora)
Movimento atteso — Oct 16, 2026 (43 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.8% (intervallo 28,053.12–30,911.52) da Oct 16, 2026. ATM straddle: 1,429.20 @ strike 29,475 · ATM IV: 17.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 26,534.09 | -10% | 95.5% | 4.5% |
| 28,008.20 | -5% | 79.2% | 20.8% |
| 29,482.32 | -0% | 48.8% | 51.2% |
| 30,956.44 | +5% | 20.3% | 79.7% |
| 32,430.55 | +10% | 5.5% | 94.5% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Oct 16, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.0% | 156.6% | 5,697 |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.7% | 16.2% | 12.1K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±1.0% | 10.9% | 2,318 |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±1.2% | 12.0% | 1,460 |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.4% | 13.0% | 1,293 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.4% | 2,342 |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±1.9% | 13.6% | 3,526 |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±2.0% | 14.1% | 551 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±2.3% | 15.3% | 553 |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±2.5% | 15.8% | 362 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±2.6% | 16.2% | 5,065 |
| Sep 21, 2026 | 18 | ±2.8% | 15.7% | 1,367 |
Open interest per strike — Oct 16
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 22,500 P · 2,74720,000 P · 2,61925,000 P · 1,45729,975 C · 1,30030,425 C · 1,287
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 6 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 66.7% delle volte.