Nasdaq-100 Index (NDX · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:40 UTC · Valori derivati dall'intera catena (16.6K contratti, 45 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±5.1% (intervallo 28,033.74–31,024.94) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 1,495.60 @ strike 29,525 · ATM IV: 21.5%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 26,576.41 | -10% | 95.0% | 5.0% |
| 28,052.88 | -5% | 78.4% | 21.6% |
| 29,529.34 | -0% | 48.7% | 51.3% |
| 31,005.81 | +5% | 20.9% | 79.1% |
| 32,482.28 | +10% | 6.1% | 93.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.9% | 21.9% | 7,121 |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±1.3% | 22.6% | 7,099 |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.7% | 23.8% | 1,737 |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±2.0% | 23.9% | 5,458 |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±2.3% | 20.5% | 3,997 |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±2.5% | 20.9% | 410 |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±2.8% | 22.0% | 1,465 |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±3.0% | 23.0% | 400 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±3.3% | 23.5% | 5,184 |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±3.4% | 21.8% | 1,147 |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±3.6% | 22.0% | 290 |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±3.7% | 22.4% | 281 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 22,000 P · 3,86029,675 C · 3,55724,000 P · 2,81726,000 P · 1,78729,200 P · 1,611
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 518 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 47.1% delle volte.