iShares MSCI EAFE ETF (EFA · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:34 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,828 contratti, 19 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.2% (intervallo 104.75–109.36) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 2.31 @ strike 107 · ATM IV: 12.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 96.35 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 101.71 | -5% | 97.2% | 2.8% |
| 107.06 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 112.41 | +5% | 3.3% | 96.7% |
| 117.77 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.5% | 41.6% | 10.8K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.2% | 9.7% | 8,445 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.2% | 12.7% | 390.4K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±2.6% | 12.8% | 12.3K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±3.0% | 13.4% | 71.9K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±3.1% | 13.2% | 1,981 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±3.4% | 13.0% | 365 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±3.9% | 13.9% | 149.0K |
| Oct 30, 2026 | 58 | ±4.9% | 15.1% | 40.9K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±5.6% | 14.9% | 38.0K |
| Nov 30, 2026 | 89 | ±6.1% | 15.1% | 26.6K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±6.1% | 13.5% | 155.1K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 110 C · 62.1K104 P · 45.4K95 P · 42.3K112 C · 40.8K102 P · 39.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 1 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 100.0% delle volte.
Informazioni iShares MSCI EAFE ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
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