iShares MSCI EAFE ETF (EFA · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:53 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,898 contratti, 19 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (30 finora)
Movimento atteso · Oct 30, 2026 (10 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.8% (intervallo 98.73–108.67) da Oct 30, 2026. ATM straddle: 4.97 @ strike 104 · ATM IV: 36.1%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 93.33 | -10% | 95.9% | 4.1% |
| 98.52 | -5% | 79.6% | 20.4% |
| 103.70 | +0% | 48.8% | 51.2% |
| 108.89 | +5% | 19.8% | 80.2% |
| 114.07 | +10% | 5.2% | 94.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Oct 30, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±5.0% | 69.6% | 23.5K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±4.8% | 36.1% | 165.4K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±5.1% | 29.4% | 11.8K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±5.3% | 25.9% | 1,442 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±5.0% | 21.6% | 155.0K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±5.0% | 19.2% | 155 |
| Nov 30, 2026 | 41 | ±5.6% | 20.6% | 35.9K |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±4.8% | 14.2% | 252.4K |
| Dec 31, 2026 | 72 | ±5.4% | 14.7% | 35.9K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±5.8% | 14.6% | 168.1K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±7.2% | 15.5% | 6,136 |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±8.2% | 15.8% | 144.5K |
Open interest per strike · Oct 30
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 103 P · 70.7K101 P · 41.5K100 P · 39.5K102 P · 37.8K79 P · 30.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 140 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 81.4% delle volte.
Informazioni iShares MSCI EAFE ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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