Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:44 UTC · Valori derivati dall'intera catena (3,038 contratti, 12 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±27.4% (intervallo 71.58–125.72) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 27.07 @ strike 98.5 · ATM IV: 117.0%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 88.79 | -10% | 55.2% | 44.8% |
| 93.72 | -5% | 49.0% | 51.0% |
| 98.65 | +0% | 43.1% | 56.9% |
| 103.58 | +5% | 37.7% | 62.3% |
| 108.52 | +10% | 32.7% | 67.3% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±12.1% | 145.3% | 186.8K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±18.4% | 132.6% | 114.5K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±22.0% | 124.8% | 55.3K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±25.3% | 121.6% | 30.9K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±27.4% | 117.0% | 236.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±29.8% | 114.9% | 15.1K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±36.5% | 113.5% | 187.1K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±43.5% | 112.6% | 475.5K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±51.0% | 112.5% | 57.1K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 90 P · 41.1K100 P · 33.6K120 C · 32.6K70 P · 30.3K80 P · 28.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 213 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 47.9% delle volte.
Informazioni Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
The Direxion Daily Semiconductor Bull and Bear 3X Exchange-Traded Funds (ETFs) are engineered to deliver daily investment outcomes that are triple (300%) the movement of the NYSE Semiconductor Index, or triple the inverse (opposite) of its performance, prior to the deduction of fees and expenses. It is important to note that these funds offer no guarantee of successfully reaching their stated investment targets.
ETF · Asset Management - Leveraged · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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