RUT biến động Russell 2000 Index
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.19.0%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.14.3%
HV6014.0%
Chênh lệch IV − HV20
+4.8pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
5
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 20:04 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | 25.4% | -0.3pt | ±0.1% |
| Oct 21, 2026 | 1 | 18.0% | +1.1pt | ±0.8% |
| Oct 22, 2026 | 2 | 18.6% | +1.9pt | ±1.1% |
| Oct 23, 2026 | 3 | 19.1% | +2.5pt | ±1.4% |
| Oct 26, 2026 | 6 | 16.1% | +2.4pt | ±1.6% |
| Oct 27, 2026 | 7 | 16.6% | +2.6pt | ±1.8% |
| Oct 28, 2026 | 8 | 19.0% | +3.2pt | ±2.2% |
| Oct 29, 2026 | 9 | 19.5% | +3.3pt | ±2.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 19.7% | +3.5pt | ±2.6% |
| Nov 02, 2026 | 13 | 18.2% | +3.3pt | ±2.7% |
| Nov 03, 2026 | 14 | 18.3% | +3.3pt | ±2.9% |
| Nov 04, 2026 | 15 | 18.9% | +3.5pt | ±3.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 19.5% | +3.8pt | ±3.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 19.2% | +3.8pt | ±3.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 19.0% | +4.0pt | ±4.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 18.6% | +3.8pt | ±4.8% |
Nụ cười biến động — Oct 30, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20