NOW volatilidade ServiceNow, Inc.
Cboe delayed options data · em 09:41 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 57.3% | +1.4pt | ±4.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 81.6% | +1.4pt | ±11.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 70.6% | +1.2pt | ±12.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 65.0% | +1.2pt | ±13.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 61.3% | +1.4pt | ±14.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 57.9% | +0.8pt | ±15.0% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 55.2% | +1.1pt | ±17.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 52.8% | +1.8pt | ±20.6% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 54.1% | +1.3pt | ±24.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 53.4% | +1.5pt | ±27.0% |
| May 21, 2027 | 213 | 53.3% | — | ±31.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 53.1% | +1.6pt | ±34.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 52.8% | — | ±39.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 52.5% | +1.2pt | ±45.8% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.