NOW volatilidade ServiceNow, Inc.
Cboe delayed options data · em 06:36 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 61.5% | +0.9pt | ±4.4% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 50.6% | -0.1pt | ±6.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 50.7% | +0.3pt | ±8.7% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 50.8% | -0.8pt | ±10.3% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 50.6% | -0.8pt | ±11.6% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 50.5% | -0.9pt | ±12.8% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 51.0% | +0.4pt | ±14.0% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 56.0% | -0.4pt | ±20.4% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 55.0% | -0.1pt | ±23.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 54.1% | -0.2pt | ±25.7% |
| Feb 19, 2027 | 169 | 55.6% | +0.0pt | ±29.5% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 55.4% | — | ±31.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 55.7% | +0.7pt | ±38.3% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 56.4% | — | ±44.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 54.5% | — | ±49.1% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.