NOW Volatilität ServiceNow, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 03:40 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 57.9% | +1.4pt | ±4.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 81.6% | +1.4pt | ±11.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 71.0% | +1.2pt | ±12.6% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 64.9% | +1.2pt | ±13.6% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 61.4% | +1.4pt | ±14.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 58.1% | +0.8pt | ±15.1% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 55.1% | +1.1pt | ±17.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 52.7% | +1.8pt | ±20.6% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 54.1% | +1.3pt | ±24.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 53.4% | +1.5pt | ±27.2% |
| May 21, 2027 | 214 | 53.3% | — | ±32.2% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 53.3% | +1.6pt | ±34.1% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 52.8% | — | ±39.5% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 52.8% | +1.2pt | ±46.1% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.