Nasdaq-100 Index (NDX · Index)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 09:40 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (16.7K Kontrakte, 45 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (28 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±5.5% (Spanne 27,584.25–30,790.85) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 1,603.30 @ Strike 29,200 · ATM IV: 22.2%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 26,268.79 | -10% | 94.1% | 5.9% |
| 27,728.17 | -5% | 77.2% | 22.8% |
| 29,187.55 | +0% | 48.7% | 51.3% |
| 30,646.93 | +5% | 22.0% | 78.0% |
| 32,106.30 | +10% | 6.9% | 93.1% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±1.4% | 19.1% | 7,823 |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±1.8% | 21.6% | 2,727 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±2.1% | 22.5% | 6,306 |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±2.4% | 23.4% | 1,427 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.6% | 23.6% | 4,325 |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.9% | 21.6% | 3,421 |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±3.0% | 22.0% | 401 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±3.3% | 22.9% | 1,411 |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±3.6% | 23.6% | 376 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.8% | 24.1% | 4,881 |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±3.9% | 22.7% | 1,110 |
| Nov 03, 2026 | 15 | ±4.0% | 22.8% | 262 |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 22,000 P · 4,11229,675 C · 3,52324,000 P · 2,86526,000 P · 1,75429,200 P · 1,743
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 490 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 46.5% der Fälle.