Nasdaq-100 Index (NDX · المؤشر)
نظرة عامة · سلسلة الخيارات · التقلب · سجل التحركات المتوقعة
Cboe delayed options data · اعتباراً من 09:36 UTC · أرقام مُشتَقة من السلسلة الكاملة (14.6K عقود, 47 تواريخ الانتهاء) · نسبة مئوية IV ضمن السجل التاريخي الخاص تظهر بعد 60 يوم تسجيل (3 حتى الآن)
التحرك المتوقع — Oct 16, 2026 (43 أيام)
المنهجية →مستنبَط من أسعار الخيارات: تبلغ تكلفة الـ straddle عند مستوى السعر الحالي هذا المقدار، مما يعني أن السوق يُسعّر حركةً بهذا الحجم تقريباً في أي اتجاه بحلول هذا التاريخ. وهو تقدير للحركة، لا تنبؤ بالاتجاه.
الخيارات تُسعِّر تحركًا بحدود ±5.1% (النطاق 27,663.53–30,623.13) بواسطة Oct 16, 2026. سترادل عند السعر الحالي: 1,479.80 @ سعر التنفيذ 29,150 · التقلب الضمني عند السعر الحالي: 18.4%.
توزيع الاحتمالات
النموذج والافتراضات →يُظهر المنحنى النطاق المحتمل للنتائج عند تاريخ الانتهاء هذا وفق نموذج lognormal مُغذَّى بالتقلب الضمني الحالي. المنطقة المظللة: نطاق الحركة المتوقعة.
| المستوى | مقارنةً بالسعر | P(above)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(below) |
|---|---|---|---|
| 26,229.00 | -10% | 94.9% | 5.1% |
| 27,686.16 | -5% | 78.3% | 21.7% |
| 29,143.33 | -0% | 48.7% | 51.3% |
| 30,600.50 | +5% | 21.0% | 79.0% |
| 32,057.66 | +10% | 6.1% | 93.9% |
احتمالات مقدَّرة بالنموذج لإنهاء السعر فوق أو دون كل مستوى عند انتهاء الصلاحية — تقديرات وفق الافتراضات المحددة، وليست تنبؤات.
مستكشف الاحتمالات
اسحب شريط التمرير إلى أي مستوى لترى التقدير النموذجي لاحتمال أن يُنهي السهم جلسته فوق ذلك المستوى أو دونه عند تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد.
الأفق الزمني: Oct 16, 2026 · نموذج لوغاريتمي طبيعي، بدون انجراف — تقدير وليس توقعاً. الافتراضات
تواريخ الانتهاء
فتح السلسلة →| ينتهي | DTEDays to expiration, in calendar days. | الحركة الضمنية | التقلب الضمني عند السعر الحالي | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.7% | 17.5% | 5,697 |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.0% | 17.5% | 12.1K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±1.4% | 14.0% | 2,318 |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±1.6% | 14.3% | 1,460 |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.8% | 14.9% | 1,293 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±2.0% | 16.0% | 2,342 |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±2.2% | 15.1% | 3,526 |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±2.4% | 15.6% | 551 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±2.6% | 16.6% | 553 |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±2.8% | 17.1% | 362 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±2.9% | 17.6% | 5,065 |
| Sep 21, 2026 | 18 | ±3.1% | 16.8% | 1,367 |
الفائدة المفتوحة حسب سعر التنفيذ — Oct 16
المستويات التي تتركز فيها مراكز الخيارات. الأعمدة الخضراء المائية هي عقود call، والحمراء هي عقود put؛ والخط المتقطع هو السعر الحالي.
أكبر تركّزات المراكز المفتوحة (جميع تواريخ الانتهاء ≤ 60 يومًا): 22,500 P · 2,74720,000 P · 2,61925,000 P · 1,45729,975 C · 1,30030,425 C · 1,287
الهيكل الزمني للتقلب الضمني
صفحة التقلب →التقلب الضمني عند السعر الحالي لكل تاريخ انتهاء. كثيرًا ما يشير الارتفاع حول تاريخ معين إلى حدث مجدوَل يُسعّره السوق.
متى ينتهي الاهتمام المفتوح open interest؟
التقلب الضمني مقابل المتحقق
التقلب التاريخي محسوب من أسعار الإغلاق اليومية المخزنة لدينا (سنوياً)؛ وIV30 مستنتج بالاستيفاء من السلسلة. الطريقة
السعر، آخر 60 جلسة
السجل التاريخي
السجل التاريخي الكامل →من 3 مقارنات مسجَّلة بين اللقطات والنتائج حتى الآن، أغلق السعر داخل النطاق المتوقع 66.7% من الوقت.