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Cboe delayed options data · a fecha de 15:41 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 28.7% | +2.5pt | ±1.4% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 22.3% | +0.2pt | ±2.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 24.4% | +0.1pt | ±4.0% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 24.5% | -0.7pt | ±4.9% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 25.2% | +0.2pt | ±5.7% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 24.7% | +1.3pt | ±6.3% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 27.3% | +0.0pt | ±7.7% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 41.0% | -0.3pt | ±12.2% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 28.6% | +0.9pt | ±10.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 29.5% | +0.5pt | ±12.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 30.2% | -0.2pt | ±14.6% |
| Feb 19, 2027 | 169 | 30.2% | +0.0pt | ±16.4% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 30.7% | -0.7pt | ±21.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 32.8% | -6.0pt | ±30.2% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.