KWEB volatilidad KraneShares CSI China Internet ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 15:39 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 25.9% | +1.4pt | ±2.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 25.1% | +1.9pt | ±3.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 26.6% | +0.8pt | ±4.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 27.4% | +1.2pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 27.8% | +1.1pt | ±6.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 27.8% | +0.6pt | ±7.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 28.5% | +1.5pt | ±9.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 29.0% | +0.2pt | ±11.4% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 29.6% | +0.2pt | ±13.8% |
| May 21, 2027 | 213 | 30.4% | -0.2pt | ±18.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 30.4% | +0.3pt | ±19.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 32.1% | +0.1pt | ±28.7% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.