KWEB cadeia de opções KraneShares CSI China Internet ETF
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.4% (21.59–27.16) · IV ATM 29.0% · P/C open interest 0.51
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.65 | 9.95 | 130 | 0.98 | 0.0076 | -0.001 | 15 | 0 | 0.1000 | 35.7K | 52.3% | -0.02 | 0.0088 | -0.002 | |||
| 7.65 | 9.00 | 37 | 0.98 | 0.0101 | -0.001 | 16 | 0 | 0.1100 | 3 | 47.0% | -0.03 | 0.0115 | -0.002 | |||
| 7.10 | 7.80 | 12 | 0.97 | 0.0136 | -0.001 | 17 | 0 | 0.1200 | 15 | 41.9% | -0.04 | 0.0152 | -0.002 | |||
| 6.15 | 7.00 | 10 | 33.2% | 0.96 | 0.0189 | -0.002 | 18 | 0.0300 | 0.1300 | 173 | 38.3% | -0.05 | 0.0208 | -0.003 | ||
| 5.15 | 5.85 | 1 | 0.95 | 0.0274 | -0.002 | 19 | 0.0500 | 0.1800 | 10.4K | 35.4% | -0.06 | 0.0295 | -0.003 | |||
| 4.25 | 4.95 | 620 | 24.7% | 0.92 | 0.0407 | -0.003 | 20 | 0.1200 | 0.2400 | 9,922 | 33.3% | -0.10 | 0.0426 | -0.004 | ||
| 3.35 | 4.25 | 2,122 | 30.9% | 0.87 | 0.0590 | -0.004 | 21 | 0.2300 | 0.3700 | 5,737 | 32.0% | -0.15 | 0.0607 | -0.005 | ||
| 2.70 | 3.25 | 148 | 29.9% | 0.80 | 0.0802 | -0.006 | 22 | 0.4100 | 0.5200 | 11.6K | 30.3% | -0.22 | 0.0814 | -0.006 | ||
| 2.15 | 2.39 | 258 | 29.8% | 0.71 | 0.1004 | -0.007 | 23 | 0.6400 | 0.8100 | 16.4K | 29.1% | -0.31 | 0.1012 | -0.007 | ||
| 1.65 | 1.73 | 3 | 2,313 | 30.0% | 0.60 | 0.1145 | -0.008 | 24 | 0.9900 | 1.19 | 1 | 43.2K | 28.1% | -0.42 | 0.1151 | -0.008 |
| 1.12 | 1.20 | 28 | 30.4K | 28.8% | 0.48 | 0.1181 | -0.008 | 25 | 1.51 | 1.75 | 2 | 22.2K | 28.3% | -0.54 | 0.1186 | -0.008 |
| 0.8000 | 0.8800 | 2 | 4,834 | 29.8% | 0.37 | 0.1110 | -0.007 | 26 | 2.18 | 2.42 | 1 | 8,335 | 29.0% | -0.65 | 0.1112 | -0.007 |
| 0.5300 | 0.6100 | 105 | 11.2K | 29.8% | 0.28 | 0.0971 | -0.007 | 27 | 2.91 | 3.00 | 9 | 10.6K | 26.8% | -0.74 | 0.0968 | -0.006 |
| 0.3300 | 0.3800 | 12.8K | 29.3% | 0.20 | 0.0805 | -0.006 | 28 | 3.70 | 4.00 | 5,543 | 29.0% | -0.81 | 0.0806 | -0.005 | ||
| 0.1700 | 0.3100 | 8,044 | 29.9% | 0.14 | 0.0638 | -0.004 | 29 | 4.55 | 4.85 | 10.6K | 27.9% | -0.88 | 0.0676 | -0.004 | ||
| 0.1400 | 0.1700 | 301 | 25.5K | 30.1% | 0.10 | 0.0490 | -0.004 | 30 | 5.40 | 5.80 | 15.5K | -0.93 | 0.0640 | -0.004 | ||
| 0.0800 | 0.1300 | 10.5K | 30.7% | 0.07 | 0.0373 | -0.003 | 31 | 6.40 | 7.30 | 4,533 | 42.4% | -0.97 | 0.0586 | -0.004 | ||
| 0.0200 | 0.1000 | 5,590 | 30.4% | 0.05 | 0.0288 | -0.002 | 32 | 7.40 | 8.10 | 3,652 | 42.1% | -0.99 | 0.0296 | -0.003 | ||
| 0.0600 | 0.0700 | 829 | 15.9K | 33.6% | 0.04 | 0.0228 | -0.002 | 33 | 8.40 | 9.10 | 350 | 45.7% | -1.00 | 0.0025 | -0.003 | |
| 0 | 0.0600 | 3,891 | 32.1% | 0.03 | 0.0184 | -0.002 | 34 | 9.40 | 10.10 | 311 | 49.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 0.0100 | 0.0300 | 122.9K | 32.5% | 0.03 | 0.0151 | -0.002 | 35 | 10.20 | 11.50 | 40.5K | 57.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 0 | 0.1000 | 7,223 | 39.6% | 0.02 | 0.0126 | -0.001 | 36 | 11.20 | 12.30 | 7,787 | 55.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.