KWEB 期权链 KraneShares CSI China Internet ETF

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:39 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±26.2% (17.93–30.63) · ATM IV 28.8% · P/C 未平仓量 0.31

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
9.70	19.70	1	523	109.8%	0.95	0.0126	-0.000	15	0	0.3600	5	813	31.8%	-0.07	0.0132	-0.001
4.35	14.35		12	22.4%	0.93	0.0157	-0.001	16	0	1.60		10	43.6%	-0.09	0.0164	-0.002
4.05	14.05		72	37.9%	0.90	0.0190	-0.001	17	0.2000	1.70		1	42.0%	-0.11	0.0201	-0.002
7.50	17.50		248	94.8%	0.88	0.0227	-0.001	18	0	1.80		1,010	32.6%	-0.14	0.0241	-0.002
5.70	15.70	10	333	76.9%	0.85	0.0265	-0.002	19	0.0300	1.30		5	29.5%	-0.17	0.0285	-0.003
6.00	6.80	2	1,604	29.5%	0.82	0.0304	-0.002	20	1.20	2.00		6,472	38.6%	-0.20	0.0330	-0.003
3.50	3.90	26	3,504	30.7%	0.62	0.0452	-0.003	25	1.70	3.60		4,604	26.8%	-0.43	0.0538	-0.004
2.00	2.49	28	7,989	31.4%	0.41	0.0458	-0.003	30	0.6000	8.95		1,313		-0.69	0.0588	-0.004
1.65	2.90		395	35.9%	0.38	0.0444	-0.003	31	2.40	12.40		1,059	33.3%	-0.73	0.0567	-0.004
0	2.70		1,571	29.0%	0.35	0.0429	-0.003	32	2.35	12.30		54		-0.77	0.0542	-0.004
0	10.00		912	64.7%	0.32	0.0411	-0.003	33	3.00	12.95		2,271		-0.81	0.0514	-0.003
0.8000	10.75		1,285	74.8%	0.29	0.0392	-0.003	34	4.90	14.90		39	32.8%	-0.85	0.0513	-0.003
1.00	5.00		3,332	35.9%	0.26	0.0373	-0.003	35	6.85	16.85		1,325	47.3%	-0.88	0.0503	-0.003
0	1.99		629	32.1%	0.24	0.0353	-0.003	36	6.30	16.30		2,132		-0.91	0.0546	-0.003

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Jan 21, 2028

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权