GDXJ volatilità VanEck Junior Gold Miners ETF
Cboe delayed options data · aggiornato al 12:37 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 47.0% | -1.9pt | ±4.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 48.4% | -4.2pt | ±6.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 45.6% | -0.8pt | ±8.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 44.5% | -0.6pt | ±9.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 46.0% | -2.0pt | ±10.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 44.4% | -2.7pt | ±11.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 45.0% | -2.9pt | ±14.6% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 44.7% | -2.4pt | ±17.4% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 46.3% | -1.4pt | ±21.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 46.2% | -0.1pt | ±23.5% |
| May 21, 2027 | 213 | 46.0% | -1.4pt | ±27.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 47.9% | -1.2pt | ±42.0% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.