GDXJ volatilidad VanEck Junior Gold Miners ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 15:37 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 47.9% | +1.6pt | ±3.6% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 45.8% | -3.2pt | ±6.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 46.8% | +0.1pt | ±8.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 45.9% | -0.7pt | ±9.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 44.9% | +3.9pt | ±10.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 45.3% | +0.7pt | ±11.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 44.2% | +3.4pt | ±14.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 45.8% | +0.5pt | ±17.8% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 45.0% | +0.7pt | ±20.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 46.2% | +1.1pt | ±23.5% |
| May 21, 2027 | 213 | 46.4% | +0.8pt | ±28.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 46.4% | -1.6pt | ±40.8% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.