ETN volatilidade Eaton Corporation plc
Cboe delayed options data · em 09:36 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 42.5% | +4.8pt | ±3.6% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 43.9% | +0.6pt | ±6.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 47.3% | +0.4pt | ±8.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 45.4% | +0.8pt | ±9.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 43.6% | +1.8pt | ±10.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 43.2% | +1.3pt | ±11.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 41.0% | +0.4pt | ±13.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 38.7% | +1.1pt | ±15.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 38.6% | +1.6pt | ±19.7% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 38.2% | +1.0pt | ±21.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 38.6% | +2.1pt | ±24.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 38.4% | +1.2pt | ±28.7% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 38.9% | +1.3pt | ±34.0% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.