ETN volatilità Eaton Corporation plc
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:37 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 49.5% | +1.0pt | ±3.6% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 44.3% | -0.3pt | ±5.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 48.2% | +0.2pt | ±8.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 46.0% | +0.4pt | ±9.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 44.0% | +1.7pt | ±10.2% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 42.9% | +1.6pt | ±11.0% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 41.3% | +2.0pt | ±13.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 39.6% | +1.6pt | ±15.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 39.3% | +1.1pt | ±20.0% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 38.2% | +1.7pt | ±21.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 38.9% | +1.2pt | ±24.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 38.7% | +1.6pt | ±29.0% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 38.8% | +1.3pt | ±33.9% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.