iShares MSCI EAFE ETF (EFA · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:36 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,898 contratos, 19 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Oct 30, 2026 (11 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.4% (faixa 101.11–105.99) por Oct 30, 2026. Straddle ATM: 2.44 @ strike 104 · IV ATM: 14.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 93.19 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 98.37 | -5% | 97.7% | 2.3% |
| 103.55 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 108.73 | +5% | 2.8% | 97.2% |
| 113.91 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Oct 30, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±1.5% | 13.4% | 14.6K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±2.4% | 14.8% | 170.0K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±2.9% | 15.1% | 8,966 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±3.4% | 15.3% | 1,008 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±3.9% | 15.4% | 142.9K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±4.0% | 14.6% | 74 |
| Nov 30, 2026 | 42 | ±4.1% | 14.4% | 35.7K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±5.1% | 14.4% | 250.8K |
| Dec 31, 2026 | 73 | ±5.8% | 15.6% | 32.2K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±6.9% | 17.0% | 154.0K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±8.2% | 17.2% | 4,276 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±9.2% | 17.5% | 144.3K |
Open interest por strike · Oct 30
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 103 P · 66.4K102 P · 44.3K101 P · 40.1K100 P · 39.1K79 P · 30.0K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 112 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 78.6% das vezes.
Sobre iShares MSCI EAFE ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
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SPY · IV —QQQ · IV —IWM · IV —TLT · IV 14.4%EWZ · IV 59.4%TQQQ · IV 65.7%