iShares MSCI EAFE ETF (EFA · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 15:34 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,828 contratos, 19 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.2% (faixa 104.75–109.36) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 2.31 @ strike 107 · IV ATM: 12.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 96.35 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 101.71 | -5% | 97.6% | 2.4% |
| 107.06 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 112.41 | +5% | 2.9% | 97.1% |
| 117.77 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.5% | 41.6% | 10.8K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.2% | 9.7% | 8,445 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±2.2% | 12.7% | 390.4K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±2.6% | 12.8% | 12.3K |
| Sep 30, 2026 | 27 | ±3.0% | 13.4% | 71.9K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±3.1% | 13.2% | 1,981 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±3.4% | 13.0% | 365 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±3.9% | 13.9% | 149.0K |
| Oct 30, 2026 | 57 | ±4.9% | 15.1% | 40.9K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±5.6% | 14.9% | 38.0K |
| Nov 30, 2026 | 88 | ±6.1% | 15.1% | 26.6K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±6.1% | 13.5% | 155.1K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 110 C · 62.1K104 P · 45.4K95 P · 42.3K112 C · 40.8K102 P · 39.0K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 1 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 100.0% das vezes.
Sobre iShares MSCI EAFE ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
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SPY · IV 11.9%QQQ · IV 17.3%IWM · IV 16.7%IBIT · IV 39.0%GLD · IV 24.4%EWZ · IV 32.1%