iShares MSCI EAFE ETF (EFA · ETF)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 06:34 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,898 Kontrakte, 20 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (4 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 18, 2026 (14 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±3.5% (Spanne 103.59–111.03) von Sep 18, 2026. ATM Straddle: 3.71 @ Strike 107 · ATM IV: 20.7%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 96.58 | -10% | 99.5% | 0.5% |
| 101.94 | -5% | 89.3% | 10.7% |
| 107.31 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 112.68 | +5% | 11.1% | 88.9% |
| 118.04 | +10% | 0.9% | 99.1% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 18, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 0 | ±2.3% | 52.2% | 11.0K |
| Sep 11, 2026 | 7 | ±3.4% | 24.9% | 9,227 |
| Sep 18, 2026 | 14 | ±3.5% | 20.7% | 391.6K |
| Sep 25, 2026 | 21 | ±3.7% | 16.5% | 12.4K |
| Sep 30, 2026 | 26 | ±3.9% | 16.8% | 77.1K |
| Oct 02, 2026 | 28 | ±4.1% | 16.9% | 3,859 |
| Oct 09, 2026 | 35 | ±4.1% | 14.6% | 366 |
| Oct 16, 2026 | 42 | ±4.2% | 15.0% | 149.3K |
| Oct 23, 2026 | 49 | ±4.3% | 14.1% | 0 |
| Oct 30, 2026 | 56 | ±5.0% | 15.1% | 40.9K |
| Nov 20, 2026 | 77 | ±5.6% | 15.2% | 38.2K |
| Nov 30, 2026 | 87 | ±6.4% | 15.1% | 26.9K |
Open Interest nach Strike — Sep 18
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 110 C · 62.1K104 P · 45.4K95 P · 41.1K112 C · 40.8K102 P · 39.0K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 1 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 100.0% der Fälle.
Über iShares MSCI EAFE ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profil: Financial Modeling Prep
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