DVN volatilità Devon Energy Corporation
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:53 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 42.7% | +1.1pt | ±3.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 36.8% | -0.6pt | ±4.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.5% | +0.7pt | ±7.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.9% | -1.1pt | ±8.2% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 38.4% | +1.3pt | ±9.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 37.6% | -1.5pt | ±9.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 35.1% | -0.1pt | ±11.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 34.9% | -1.5pt | ±13.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 35.5% | +2.1pt | ±18.1% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 34.7% | +1.6pt | ±19.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 35.6% | +0.9pt | ±22.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.3% | +1.6pt | ±26.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 35.8% | +2.4pt | ±30.7% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.