DVN catena di opzioni Devon Energy Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±19.7% (40.75–60.70) · ATM IV 35.7% · P/C open interest 1.03
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 22.70 | 24.00 | 0.98 | 0.0028 | 0.000 | 27.5 | 0.0100 | 0.2500 | 50 | 46.8% | -0.02 | 0.0031 | -0.002 | ||||
| 20.45 | 21.50 | 1 | 30.3% | 0.97 | 0.0041 | 0.000 | 30 | 0.0600 | 0.3200 | 4 | 43.8% | -0.03 | 0.0044 | -0.003 | ||
| 18.05 | 19.15 | 34.5% | 0.96 | 0.0060 | -0.001 | 32.5 | 0.1600 | 0.4300 | 41.7% | -0.04 | 0.0064 | -0.004 | ||||
| 15.75 | 16.85 | 35.6% | 0.94 | 0.0089 | -0.003 | 35 | 0.3300 | 0.6000 | 16 | 40.1% | -0.07 | 0.0093 | -0.005 | |||
| 13.50 | 14.60 | 3 | 34.9% | 0.91 | 0.0126 | -0.005 | 37.5 | 0.6400 | 0.8000 | 5 | 516 | 38.7% | -0.10 | 0.0130 | -0.007 | |
| 11.50 | 12.50 | 6 | 35.5% | 0.86 | 0.0169 | -0.007 | 40 | 1.00 | 1.23 | 40 | 37.9% | -0.14 | 0.0172 | -0.008 | ||
| 9.40 | 10.55 | 3 | 34.2% | 0.81 | 0.0213 | -0.009 | 42.5 | 1.52 | 1.87 | 4,021 | 37.6% | -0.20 | 0.0216 | -0.010 | ||
| 8.25 | 8.60 | 14 | 35.9% | 0.74 | 0.0254 | -0.011 | 45 | 2.21 | 2.52 | 15 | 36.6% | -0.27 | 0.0258 | -0.011 | ||
| 6.65 | 7.15 | 13 | 35.8% | 0.67 | 0.0289 | -0.012 | 47.5 | 3.05 | 3.50 | 121 | 36.1% | -0.34 | 0.0293 | -0.013 | ||
| 5.30 | 5.75 | 4,436 | 35.2% | 0.59 | 0.0312 | -0.013 | 50 | 4.25 | 4.65 | 11 | 352 | 36.1% | -0.42 | 0.0317 | -0.013 | |
| 4.15 | 4.55 | 3 | 105 | 34.8% | 0.51 | 0.0321 | -0.013 | 52.5 | 5.55 | 6.05 | 21 | 36.0% | -0.50 | 0.0329 | -0.013 | |
| 3.25 | 3.75 | 3 | 79 | 35.3% | 0.44 | 0.0317 | -0.013 | 55 | 7.10 | 7.60 | 36.0% | -0.57 | 0.0328 | -0.013 | ||
| 2.50 | 2.90 | 2 | 16 | 35.0% | 0.37 | 0.0303 | -0.013 | 57.5 | 8.85 | 9.45 | 36.7% | -0.65 | 0.0316 | -0.013 | ||
| 1.94 | 2.35 | 138 | 35.5% | 0.31 | 0.0281 | -0.012 | 60 | 10.75 | 11.35 | 37.0% | -0.71 | 0.0296 | -0.011 | |||
| 1.15 | 1.40 | 144 | 35.6% | 0.21 | 0.0227 | -0.010 | 65 | 14.65 | 15.55 | 36.6% | -0.82 | 0.0240 | -0.009 | |||
| 0.7300 | 0.9900 | 5 | 37 | 37.2% | 0.14 | 0.0173 | -0.008 | 70 | 19.20 | 20.25 | 39.0% | -0.89 | 0.0191 | -0.006 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Apr 16, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.