DVN цепочка опционов Devon Energy Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±17.0% (40.68–57.38) · ATM IV 34.9% · P/C открытого интереса 0.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.05 | 25.25 | 208 | 64.8% | 0.99 | 0.0019 | 0.000 | 25 | 0.0200 | 0.2000 | 7 | 2,994 | 56.6% | -0.02 | 0.0023 | -0.002 | |
| 20.25 | 22.45 | 1,481 | 0.99 | 0.0033 | 0.000 | 27.5 | 0.0200 | 0.1400 | 7 | 3,316 | 47.0% | -0.02 | 0.0033 | -0.003 | ||
| 18.95 | 19.75 | 1 | 700 | 55.5% | 0.98 | 0.0049 | 0.000 | 30 | 0.0100 | 0.1400 | 50 | 7,910 | 40.3% | -0.03 | 0.0047 | -0.003 |
| 15.85 | 17.20 | 341 | 0.96 | 0.0067 | 0.000 | 32.5 | 0.0600 | 0.3600 | 4,744 | 41.5% | -0.04 | 0.0070 | -0.004 | |||
| 13.50 | 14.80 | 3,067 | 30.7% | 0.94 | 0.0101 | -0.001 | 35 | 0.2500 | 0.3900 | 10 | 5,608 | 38.6% | -0.06 | 0.0107 | -0.005 | |
| 11.35 | 12.45 | 1,231 | 33.0% | 0.91 | 0.0153 | -0.004 | 37.5 | 0.4400 | 0.6600 | 2 | 2,982 | 37.3% | -0.10 | 0.0158 | -0.007 | |
| 9.85 | 10.25 | 13 | 3,155 | 37.6% | 0.85 | 0.0216 | -0.007 | 40 | 0.8300 | 1.16 | 38 | 3,359 | 37.4% | -0.15 | 0.0219 | -0.009 |
| 7.90 | 8.40 | 46 | 10.6K | 37.0% | 0.78 | 0.0280 | -0.009 | 42.5 | 1.23 | 1.56 | 3 | 2,078 | 34.6% | -0.22 | 0.0282 | -0.011 |
| 6.25 | 6.65 | 9 | 8,604 | 36.3% | 0.70 | 0.0336 | -0.012 | 45 | 2.09 | 2.41 | 59 | 3,201 | 35.0% | -0.31 | 0.0338 | -0.013 |
| 4.65 | 5.15 | 23 | 1,229 | 35.0% | 0.61 | 0.0374 | -0.013 | 47.5 | 3.10 | 3.45 | 1,357 | 34.5% | -0.40 | 0.0376 | -0.014 | |
| 3.70 | 3.80 | 212 | 7,015 | 35.2% | 0.51 | 0.0389 | -0.014 | 50 | 4.35 | 4.85 | 3 | 528 | 34.6% | -0.50 | 0.0391 | -0.014 |
| 2.59 | 2.90 | 14 | 3,897 | 34.7% | 0.42 | 0.0379 | -0.014 | 52.5 | 5.85 | 6.40 | 195 | 34.5% | -0.59 | 0.0382 | -0.013 | |
| 2.00 | 2.16 | 10 | 7,873 | 35.4% | 0.34 | 0.0352 | -0.014 | 55 | 7.60 | 8.35 | 61 | 35.4% | -0.67 | 0.0358 | -0.012 | |
| 1.27 | 1.61 | 6 | 4,539 | 34.6% | 0.27 | 0.0315 | -0.012 | 57.5 | 9.55 | 10.40 | 24 | 36.3% | -0.74 | 0.0328 | -0.011 | |
| 1.01 | 1.20 | 304 | 8,220 | 35.6% | 0.21 | 0.0273 | -0.011 | 60 | 11.60 | 12.75 | 1 | 38.1% | -0.80 | 0.0295 | -0.009 | |
| 0.5700 | 0.6400 | 28 | 919 | 36.5% | 0.13 | 0.0192 | -0.008 | 65 | 16.10 | 17.30 | 40.2% | -0.90 | 0.0221 | -0.005 | ||
| 0.2800 | 0.4500 | 186 | 38.2% | 0.08 | 0.0128 | -0.006 | 70 | 20.85 | 22.45 | 46.7% | -0.96 | 0.0135 | -0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.