DVN catena di opzioni Devon Energy Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±30.7% (34.85–65.75) · ATM IV 35.8% · P/C open interest 1.04
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.80 | 25.05 | 42 | 35.2% | 0.95 | 0.0048 | 0.000 | 27.5 | 0.4200 | 0.8900 | 5 | 194 | 41.7% | -0.06 | 0.0050 | -0.003 | |
| 20.55 | 22.40 | 156 | 38.7% | 0.93 | 0.0063 | -0.001 | 30 | 0.6500 | 1.16 | 2 | 236 | 40.3% | -0.08 | 0.0065 | -0.003 | |
| 18.60 | 20.40 | 181 | 38.6% | 0.91 | 0.0081 | -0.002 | 32.5 | 1.05 | 1.90 | 320 | 41.6% | -0.10 | 0.0083 | -0.004 | ||
| 16.90 | 18.00 | 763 | 36.9% | 0.88 | 0.0100 | -0.003 | 35 | 1.41 | 1.93 | 1 | 3,451 | 38.4% | -0.13 | 0.0102 | -0.005 | |
| 14.55 | 16.25 | 273 | 34.7% | 0.84 | 0.0119 | -0.004 | 37.5 | 1.60 | 2.73 | 1,961 | 37.3% | -0.17 | 0.0122 | -0.005 | ||
| 13.45 | 14.40 | 12 | 419 | 36.1% | 0.80 | 0.0138 | -0.005 | 40 | 2.80 | 3.05 | 4,087 | 37.4% | -0.21 | 0.0142 | -0.006 | |
| 11.95 | 12.75 | 820 | 35.8% | 0.76 | 0.0156 | -0.005 | 42.5 | 2.91 | 5.00 | 11 | 1,671 | 38.3% | -0.25 | 0.0160 | -0.007 | |
| 10.40 | 12.00 | 4,658 | 37.1% | 0.71 | 0.0172 | -0.006 | 45 | 4.50 | 5.95 | 8 | 719 | 39.5% | -0.30 | 0.0177 | -0.007 | |
| 9.20 | 10.05 | 420 | 35.5% | 0.67 | 0.0184 | -0.007 | 47.5 | 3.50 | 7.10 | 7 | 1,327 | 34.1% | -0.35 | 0.0192 | -0.008 | |
| 8.15 | 8.85 | 3 | 1,227 | 35.6% | 0.62 | 0.0194 | -0.007 | 50 | 5.90 | 8.00 | 1 | 1,637 | 36.0% | -0.40 | 0.0203 | -0.008 |
| 7.40 | 8.60 | 3,021 | 38.0% | 0.57 | 0.0201 | -0.008 | 52.5 | 6.95 | 9.90 | 194 | 36.5% | -0.45 | 0.0212 | -0.008 | ||
| 6.20 | 8.25 | 359 | 38.6% | 0.53 | 0.0204 | -0.008 | 55 | 8.90 | 11.30 | 64 | 37.3% | -0.50 | 0.0218 | -0.008 | ||
| 5.65 | 6.40 | 517 | 36.8% | 0.48 | 0.0204 | -0.008 | 57.5 | 10.10 | 12.70 | 253 | 35.8% | -0.55 | 0.0222 | -0.008 | ||
| 4.35 | 6.05 | 2,391 | 36.3% | 0.44 | 0.0202 | -0.008 | 60 | 10.60 | 15.50 | 430 | 35.5% | -0.59 | 0.0224 | -0.008 | ||
| 3.70 | 4.10 | 439 | 35.9% | 0.36 | 0.0192 | -0.008 | 65 | 14.75 | 18.95 | 7 | 35.9% | -0.68 | 0.0222 | -0.007 | ||
| 2.86 | 4.30 | 102 | 595 | 39.0% | 0.30 | 0.0176 | -0.007 | 70 | 20.10 | 21.75 | 36.0% | -0.76 | 0.0211 | -0.006 | ||
| 1.94 | 2.51 | 5 | 1,027 | 35.6% | 0.25 | 0.0158 | -0.006 | 75 | 23.50 | 27.65 | 42 | 38.4% | -0.83 | 0.0200 | -0.005 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 21, 2028
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.