AMT volatilità American Tower Corporation
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:33 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 16 | 23.7% | -0.6pt | ±4.1% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 26.1% | +1.0pt | ±7.5% |
| Nov 20, 2026 | 79 | 28.9% | +3.8pt | ±10.8% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 26.6% | +2.4pt | ±11.6% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 26.2% | +2.9pt | ±12.9% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 26.9% | +2.1pt | ±15.8% |
| Apr 16, 2027 | 226 | 26.8% | +2.0pt | ±16.9% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 27.2% | +2.6pt | ±19.1% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 27.5% | +2.8pt | ±21.9% |
| Oct 15, 2027 | 408 | 27.8% | +3.1pt | ±22.7% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 28.1% | +2.6pt | ±25.3% |
| Apr 21, 2028 | 597 | 29.1% | +4.3pt | ±28.1% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.