AMT цепочка опционов American Tower Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.0% (159.10–186.60) · ATM IV 27.8% · P/C открытого интереса 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 66.50 | 70.40 | 67.4% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 105 | 0 | 0.7500 | 1 | 74.7% | -0.01 | 0.0008 | -0.014 | |||
| 61.40 | 65.40 | 47.0% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 110 | 0 | 0.7500 | 10 | 68.5% | -0.01 | 0.0010 | -0.015 | |||
| 56.60 | 60.40 | 57.8% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 115 | 0 | 0.7500 | 4 | 62.6% | -0.02 | 0.0012 | -0.016 | |||
| 52.30 | 55.40 | 2 | 65.3% | 0.99 | 0.0010 | -0.001 | 120 | 0 | 0.7500 | 10 | 56.9% | -0.02 | 0.0015 | -0.017 | ||
| 47.40 | 50.50 | 61.1% | 0.99 | 0.0012 | -0.003 | 125 | 0 | 0.7500 | 12 | 51.3% | -0.02 | 0.0019 | -0.017 | |||
| 42.10 | 45.60 | 2 | 52.6% | 0.99 | 0.0016 | -0.005 | 130 | 0 | 0.7500 | 21 | 46.0% | -0.03 | 0.0024 | -0.018 | ||
| 37.30 | 40.50 | 1 | 47.6% | 0.98 | 0.0022 | -0.006 | 135 | 0.1000 | 0.7500 | 53 | 41.8% | -0.03 | 0.0032 | -0.019 | ||
| 32.30 | 35.70 | 10 | 43.5% | 0.98 | 0.0030 | -0.009 | 140 | 0.1000 | 0.7500 | 146 | 36.5% | -0.04 | 0.0042 | -0.021 | ||
| 27.80 | 30.70 | 18 | 41.0% | 0.97 | 0.0044 | -0.013 | 145 | 0.2500 | 0.6000 | 89 | 31.4% | -0.06 | 0.0059 | -0.024 | ||
| 23.00 | 25.90 | 19 | 37.0% | 0.95 | 0.0070 | -0.020 | 150 | 0.5000 | 0.7500 | 4 | 412 | 28.9% | -0.08 | 0.0087 | -0.030 | |
| 18.70 | 20.90 | 7 | 33.7% | 0.91 | 0.0114 | -0.032 | 155 | 0.8500 | 1.30 | 4 | 262 | 27.5% | -0.13 | 0.0128 | -0.040 | |
| 14.10 | 16.40 | 86 | 30.1% | 0.84 | 0.0172 | -0.049 | 160 | 1.65 | 2.15 | 8 | 516 | 26.8% | -0.21 | 0.0178 | -0.052 | |
| 10.00 | 12.10 | 52 | 27.2% | 0.73 | 0.0229 | -0.064 | 165 | 3.10 | 3.50 | 6 | 368 | 26.7% | -0.31 | 0.0224 | -0.064 | |
| 7.00 | 9.20 | 409 | 28.1% | 0.61 | 0.0267 | -0.073 | 170 | 5.10 | 5.30 | 3 | 129 | 26.2% | -0.43 | 0.0255 | -0.070 | |
| 4.70 | 7.20 | 421 | 29.5% | 0.47 | 0.0274 | -0.073 | 175 | 7.40 | 8.20 | 1 | 133 | 26.0% | -0.56 | 0.0261 | -0.069 | |
| 2.85 | 4.30 | 626 | 27.4% | 0.34 | 0.0250 | -0.066 | 180 | 8.80 | 11.60 | 44 | 21.8% | -0.68 | 0.0239 | -0.061 | ||
| 1.60 | 2.10 | 4 | 337 | 25.2% | 0.23 | 0.0206 | -0.053 | 185 | 13.30 | 15.40 | 20 | 22.9% | -0.79 | 0.0198 | -0.049 | |
| 0.8000 | 1.90 | 4 | 240 | 27.3% | 0.15 | 0.0155 | -0.041 | 190 | 16.90 | 20.20 | 8 | 21.2% | -0.86 | 0.0148 | -0.036 | |
| 0.5000 | 1.20 | 1 | 249 | 27.9% | 0.10 | 0.0112 | -0.031 | 195 | 21.50 | 24.70 | 1 | 14.2% | -0.91 | 0.0106 | -0.026 | |
| 0.3000 | 0.6000 | 602 | 27.5% | 0.07 | 0.0082 | -0.025 | 200 | 26.30 | 29.30 | 4 | -0.94 | 0.0076 | -0.019 | |||
| 0 | 0.7500 | 172 | 33.1% | 0.05 | 0.0049 | -0.020 | 210 | 36.00 | 39.40 | 1 | -0.96 | 0.0046 | -0.012 | |||
| 0 | 0.7500 | 51 | 39.1% | 0.03 | 0.0034 | -0.018 | 220 | 46.00 | 49.30 | -0.97 | 0.0031 | -0.008 | ||||
| 0 | 0.7500 | 39 | 44.7% | 0.03 | 0.0025 | -0.017 | 230 | 55.90 | 59.20 | -0.98 | 0.0023 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.9500 | 7 | 52.0% | 0.02 | 0.0019 | -0.015 | 240 | 65.90 | 69.30 | -0.98 | 0.0018 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.9500 | 11 | 57.0% | 0.02 | 0.0016 | -0.015 | 250 | 75.80 | 79.60 | -0.98 | 0.0014 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.