AMT volatilité American Tower Corporation
Cboe delayed options data · au 06:33 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 23.7% | -0.6pt | ±4.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 26.1% | +1.0pt | ±7.5% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 28.9% | +3.8pt | ±10.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 26.6% | +2.4pt | ±11.6% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 26.2% | +2.9pt | ±12.9% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 26.9% | +2.1pt | ±15.8% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 26.8% | +2.0pt | ±16.9% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 27.2% | +2.6pt | ±19.1% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 27.5% | +2.8pt | ±21.9% |
| Oct 15, 2027 | 407 | 27.8% | +3.1pt | ±22.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 28.1% | +2.6pt | ±25.3% |
| Apr 21, 2028 | 596 | 29.1% | +4.3pt | ±28.1% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.