AMT volatilité American Tower Corporation
Cboe delayed options data · au 00:33 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | 29.4% | +2.2pt | ±7.0% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 27.4% | +1.6pt | ±9.0% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 27.4% | +3.0pt | ±11.0% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 27.8% | +0.9pt | ±14.3% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 28.1% | +2.1pt | ±15.9% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 28.7% | +3.6pt | ±18.5% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 28.2% | +4.4pt | ±21.2% |
| Oct 15, 2027 | 361 | 28.9% | +3.2pt | ±22.5% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 28.9% | +4.1pt | ±25.0% |
| Apr 21, 2028 | 550 | 29.0% | +4.9pt | ±27.2% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.