AMT volatilidad American Tower Corporation
Cboe delayed options data · a fecha de 06:33 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 23.7% | -0.6pt | ±4.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 26.1% | +1.0pt | ±7.5% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 28.9% | +3.8pt | ±10.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 26.6% | +2.4pt | ±11.6% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 26.2% | +2.9pt | ±12.9% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 26.9% | +2.1pt | ±15.8% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 26.8% | +2.0pt | ±16.9% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 27.2% | +2.6pt | ±19.1% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 27.5% | +2.8pt | ±21.9% |
| Oct 15, 2027 | 407 | 27.8% | +3.1pt | ±22.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 28.1% | +2.6pt | ±25.3% |
| Apr 21, 2028 | 596 | 29.1% | +4.3pt | ±28.1% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.