AMT volatilidad American Tower Corporation
Cboe delayed options data · a fecha de 21:33 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 32.9% | +1.6pt | ±7.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 28.1% | +0.8pt | ±9.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 27.7% | +1.2pt | ±11.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 28.4% | +0.7pt | ±14.6% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 28.2% | +1.1pt | ±15.8% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 28.8% | +1.8pt | ±18.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.8% | +3.7pt | ±21.5% |
| Oct 15, 2027 | 360 | 28.7% | +2.4pt | ±22.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 29.0% | +3.5pt | ±25.0% |
| Apr 21, 2028 | 549 | 29.0% | +4.2pt | ±27.1% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.