AFRM Volatilität Affirm Holdings, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 06:33 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 0 | 62.4% | +1.0pt | ±2.7% |
| Sep 11, 2026 | 7 | 49.4% | -1.8pt | ±5.9% |
| Sep 18, 2026 | 14 | 50.6% | -1.7pt | ±8.2% |
| Sep 25, 2026 | 21 | 52.1% | -2.5pt | ±10.2% |
| Oct 02, 2026 | 28 | 48.6% | -1.8pt | ±11.0% |
| Oct 09, 2026 | 35 | 49.7% | -1.0pt | ±12.5% |
| Oct 16, 2026 | 42 | 50.3% | -1.8pt | ±13.9% |
| Oct 23, 2026 | 49 | 52.9% | — | ±15.6% |
| Nov 20, 2026 | 77 | 59.5% | +1.8pt | ±22.0% |
| Dec 18, 2026 | 105 | 58.2% | -1.6pt | ±25.1% |
| Jan 15, 2027 | 133 | 56.0% | +1.0pt | ±27.1% |
| Feb 19, 2027 | 168 | 59.8% | +1.9pt | ±32.4% |
| Mar 19, 2027 | 196 | 58.9% | +0.5pt | ±34.4% |
| Jan 21, 2028 | 504 | 61.0% | — | ±55.8% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.