AFRM chuỗi quyền chọn Affirm Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±31.4% (51.01–97.75) · ATM IV 58.1% · P/C open interest 1.04
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.05 | 38.90 | 51.5% | 0.97 | 0.0024 | -0.001 | 37.5 | 0.4800 | 0.6900 | 18 | 66.4% | -0.04 | 0.0024 | -0.008 | |||
| 34.85 | 36.60 | 1 | 54.9% | 0.95 | 0.0030 | -0.003 | 40 | 0.5200 | 0.9100 | 3 | 64.0% | -0.05 | 0.0030 | -0.009 | ||
| 32.15 | 34.90 | 56.4% | 0.94 | 0.0037 | -0.005 | 42.5 | 0.9400 | 1.11 | 8 | 64.3% | -0.06 | 0.0037 | -0.011 | |||
| 30.10 | 32.55 | 1 | 56.2% | 0.93 | 0.0045 | -0.008 | 45 | 1.09 | 1.51 | 418 | 63.1% | -0.08 | 0.0045 | -0.013 | ||
| 28.20 | 30.35 | 57.2% | 0.91 | 0.0053 | -0.011 | 47.5 | 1.63 | 1.81 | 161 | 63.0% | -0.10 | 0.0054 | -0.016 | |||
| 26.20 | 28.15 | 3 | 56.3% | 0.89 | 0.0061 | -0.013 | 50 | 2.04 | 2.27 | 6 | 27 | 62.3% | -0.12 | 0.0062 | -0.018 | |
| 22.60 | 24.25 | 1 | 14 | 57.0% | 0.84 | 0.0079 | -0.018 | 55 | 3.05 | 3.65 | 176 | 61.8% | -0.16 | 0.0080 | -0.022 | |
| 19.55 | 21.30 | 24 | 59.9% | 0.79 | 0.0096 | -0.023 | 60 | 4.55 | 5.05 | 20 | 60.8% | -0.22 | 0.0098 | -0.026 | ||
| 17.65 | 19.25 | 1 | 57.2% | 0.76 | 0.0104 | -0.025 | 62.5 | 5.45 | 6.05 | 7 | 60.9% | -0.25 | 0.0106 | -0.028 | ||
| 16.60 | 17.80 | 12 | 58.5% | 0.73 | 0.0111 | -0.027 | 65 | 5.90 | 7.15 | 236 | 59.4% | -0.28 | 0.0113 | -0.030 | ||
| 15.10 | 16.30 | 11 | 57.8% | 0.69 | 0.0117 | -0.029 | 67.5 | 7.15 | 8.25 | 6 | 59.8% | -0.31 | 0.0120 | -0.031 | ||
| 13.90 | 15.40 | 21 | 59.0% | 0.66 | 0.0122 | -0.030 | 70 | 8.60 | 9.25 | 35 | 60.0% | -0.35 | 0.0126 | -0.032 | ||
| 12.65 | 13.70 | 2 | 94 | 57.6% | 0.63 | 0.0126 | -0.031 | 72.5 | 9.95 | 10.50 | 6 | 4 | 60.0% | -0.38 | 0.0130 | -0.033 |
| 11.50 | 12.65 | 126 | 57.6% | 0.60 | 0.0130 | -0.032 | 75 | 10.70 | 11.90 | 58.6% | -0.41 | 0.0134 | -0.034 | |||
| 10.35 | 11.80 | 30 | 57.8% | 0.56 | 0.0132 | -0.033 | 77.5 | 12.35 | 13.35 | 44 | 59.1% | -0.45 | 0.0137 | -0.034 | ||
| 9.60 | 11.10 | 28 | 58.9% | 0.53 | 0.0133 | -0.033 | 80 | 13.35 | 15.15 | 18 | 58.4% | -0.48 | 0.0139 | -0.034 | ||
| 8.60 | 9.80 | 8 | 57.6% | 0.50 | 0.0134 | -0.034 | 82.5 | 15.60 | 16.50 | 5 | 59.4% | -0.51 | 0.0140 | -0.034 | ||
| 8.00 | 9.25 | 14 | 58.7% | 0.47 | 0.0134 | -0.034 | 85 | 16.60 | 18.45 | 38 | 58.4% | -0.54 | 0.0140 | -0.034 | ||
| 7.25 | 8.50 | 2 | 58.7% | 0.44 | 0.0133 | -0.033 | 87.5 | 19.00 | 20.20 | 28 | 60.1% | -0.57 | 0.0140 | -0.033 | ||
| 6.70 | 8.05 | 240 | 59.6% | 0.42 | 0.0131 | -0.033 | 90 | 20.90 | 22.00 | 31 | 60.3% | -0.60 | 0.0139 | -0.033 | ||
| 5.90 | 7.20 | 15 | 58.6% | 0.39 | 0.0129 | -0.033 | 92.5 | 22.60 | 24.00 | 5 | 60.3% | -0.63 | 0.0138 | -0.032 | ||
| 5.50 | 6.20 | 39 | 58.0% | 0.36 | 0.0126 | -0.032 | 95 | 24.40 | 25.50 | 1 | 58.9% | -0.66 | 0.0136 | -0.031 | ||
| 4.35 | 5.60 | 207 | 58.7% | 0.32 | 0.0120 | -0.030 | 100 | 28.60 | 29.80 | 60.4% | -0.71 | 0.0131 | -0.029 | |||
| 3.70 | 4.15 | 136 | 57.5% | 0.27 | 0.0112 | -0.028 | 105 | 32.15 | 33.35 | 56.5% | -0.76 | 0.0124 | -0.026 | |||
| 3.05 | 3.50 | 13 | 91 | 57.8% | 0.24 | 0.0104 | -0.026 | 110 | 36.50 | 38.65 | 59.8% | -0.80 | 0.0117 | -0.024 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Feb 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.