Biến động ngụ ý là kỳ vọng biến động được thị trường định giá sẵn; biến động thực tế là những gì đã thực sự xảy ra. Bảng điều khiển này xếp hạng các tài sản theo dõi dựa trên cả hai chỉ số, cũng như khoảng cách giữa chúng. IV là gì? · Phương pháp luận
VIX (Chỉ số biến động Cboe): 18.70 · Cboe delayed options data · tính đến 09:45 UTC
IV30 cao nhất
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Biến động ngụ ý | |
|---|---|---|---|---|
 UVXY ProShares - Ultra VIX Sho… |
140.0% | 55.6% | ±40.1% | |
 SOXS Direxion Daily Semiconduc… |
128.5% | 111.7% | ±36.8% | |
 SOXL Direxion Daily Semiconduc… |
123.7% | 111.3% | ±35.5% | |
 LCID Lucid Group, Inc. |
118.6% | 70.2% | ±34.0% | |
 MRNA Moderna, Inc. |
109.7% | 92.1% | ±31.5% | |
 RIOT Riot Platforms, Inc. |
95.6% | 67.4% | ±27.4% | |
 MARA Marathon Digital Holdings, Inc. |
93.7% | 52.2% | ±26.9% | |
 VXX iPath Series B S&P 500 VI… |
93.1% | 37.4% | ±26.7% | |
 RUN Sunrun Inc. |
91.5% | 55.0% | ±26.2% | |
 AMC AMC Entertainment Holding… |
90.8% | 75.6% | ±26.0% | |
 CLSK CleanSpark, Inc. |
90.1% | 58.7% | ±25.8% | |
| VIX Cboe Volatility Index | 89.5% | 95.6% | ±25.6% | |
 HIMS Hims & Hers Health, Inc. |
89.0% | 68.7% | ±25.5% | |
 SMR NuScale Power Corporation |
88.0% | 66.7% | ±25.2% | |
 SMCI Super Micro Computer, Inc. |
87.8% | 64.9% | ±25.2% | |
 SNAP Snap Inc. |
84.9% | 58.1% | ±24.3% | |
 TTD The Trade Desk, Inc. |
82.7% | 47.4% | ±23.7% | |
 IONQ IonQ, Inc. |
82.0% | 79.0% | ±23.5% | |
 OKLO Oklo Inc. |
81.3% | 65.6% | ±23.3% | |
 PLUG Plug Power Inc. |
80.6% | 49.5% | ±23.1% |
IV30 thấp nhất
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Biến động ngụ ý | |
|---|---|---|---|---|
 HYG iShares iBoxx $ High Yiel… |
5.9% | 4.5% | ±1.7% | |
 IEF iShares 7-10 Year Treasur… |
7.6% | 6.2% | ±2.2% | |
 LQD iShares iBoxx $ Investmen… |
8.4% | 6.8% | ±2.4% | |
 DIA State Street SPDR Dow Jon… |
14.1% | 9.4% | ±4.1% | |
 TLT iShares 20+ Year Treasury… |
14.4% | 11.3% | ±4.1% | |
| SPX S&P 500 Index | 14.5% | 10.5% | ±4.2% | |
 EFA iShares MSCI EAFE ETF |
15.4% | 12.3% | ±4.4% | |
 XLP State Street Consumer Sta… |
17.2% | 15.5% | ±4.9% | |
 XLU State Street Utilities Se… |
18.2% | 16.5% | ±5.2% | |
 O Realty Income Corporation |
18.2% | 15.4% | ±5.2% | |
 XLV State Street Health Care … |
18.5% | 16.4% | ±5.3% | |
 XLY State Street Consumer Dis… |
19.1% | 13.7% | ±5.5% | |
 COST Costco Wholesale Corporation |
19.2% | 17.0% | ±5.5% | |
| RUT Russell 2000 Index | 19.8% | 14.4% | ±5.7% | |
 XLI State Street Industrial S… |
20.2% | 13.1% | ±5.8% | |
 FXI iShares China Large-Cap ETF |
21.1% | 19.1% | ±6.0% | |
 SO The Southern Company |
21.5% | 16.2% | ±6.2% | |
 PG The Procter & Gamble Company |
21.7% | 18.5% | ±6.2% | |
 PEP PepsiCo, Inc. |
21.7% | 22.0% | ±6.2% | |
 KO The Coca-Cola Company |
21.8% | 17.4% | ±6.2% |
IV cao hơn biến động thực tế nhiều nhất
Quyền chọn đang định giá mức biến động lớn hơn nhiều so với mức cổ phiếu đã thể hiện gần đây. Chênh lệch là IV30 trừ HV20, tính bằng điểm vol — là khoảng cách mô tả, không phải tín hiệu.
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Spread |
|---|---|---|---|
| UVXY ProShares - Ultra VIX Sho… |
140.0% | 55.6% | +84.4pt |
| VXX iPath Series B S&P 500 VI… |
93.1% | 37.4% | +55.7pt |
| LCID Lucid Group, Inc. |
118.6% | 70.2% | +48.4pt |
| MARA Marathon Digital Holdings, Inc. |
93.7% | 52.2% | +41.6pt |
 LYFT Lyft, Inc. |
62.2% | 25.4% | +36.8pt |
| RUN Sunrun Inc. |
91.5% | 55.0% | +36.6pt |
| TTD The Trade Desk, Inc. |
82.7% | 47.4% | +35.3pt |
 CZR Caesars Entertainment, Inc. |
38.3% | 6.2% | +32.0pt |
| CLSK CleanSpark, Inc. |
90.1% | 58.7% | +31.5pt |
| PLUG Plug Power Inc. |
80.6% | 49.5% | +31.1pt |
 CAVA CAVA Group, Inc. |
71.9% | 40.8% | +31.1pt |
 RIVN Rivian Automotive, Inc. |
64.2% | 33.6% | +30.6pt |
IV thấp hơn biến động thực tế nhiều nhất
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Spread |
|---|---|---|---|
 MDB MongoDB, Inc. |
64.1% | 90.5% | -26.3pt |
 TMUS T-Mobile US, Inc. |
37.9% | 56.4% | -18.5pt |
 T AT&T Inc. |
28.2% | 44.6% | -16.4pt |
 VZ Verizon Communications Inc. |
28.2% | 43.5% | -15.3pt |
 ARM Arm Holdings plc American… |
76.7% | 91.3% | -14.6pt |
 CCL Carnival Corporation & plc |
41.1% | 53.0% | -11.9pt |
 CEG Constellation Energy Corp… |
48.4% | 59.1% | -10.7pt |
 NU Nu Holdings Ltd. |
62.5% | 70.8% | -8.4pt |
 ZS Zscaler, Inc. |
56.8% | 63.9% | -7.1pt |
| VIX Cboe Volatility Index | 89.5% | 95.6% | -6.1pt |
 VST Vistra Corp. |
53.0% | 58.1% | -5.2pt |
 SLV iShares Silver Trust |
35.3% | 40.0% | -4.7pt |
Skew 25Δ dốc nhất (kỳ hạn 20–45 ngày)
Skew so sánh IV của các put và call out-of-the-money. Skew dương dốc có nghĩa là chi phí bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn đáng kể so với mức phơi lộ rủi ro tăng giá.
| Chứng khoán | Ngày đáo hạn | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. |
|---|---|---|
 KWEB KraneShares CSI China Int… |
Nov 27 | +60.0pt |
| CZR Caesars Entertainment, Inc. |
Nov 13 | +41.1pt |
 SOUN SoundHound AI, Inc. |
Nov 27 | +36.5pt |
 EWZ iShares MSCI Brazil ETF |
Nov 13 | +28.9pt |
 TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Nov 13 | +24.4pt |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF |
Nov 20 | +22.5pt |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Nov 20 | +22.4pt |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Nov 27 | +21.5pt |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF |
Nov 27 | +20.7pt |
| LQD iShares iBoxx $ Investmen… |
Nov 20 | +20.1pt |
 SVXY ProShares - Short VIX Sho… |
Nov 20 | +19.0pt |
| CZR Caesars Entertainment, Inc. |
Nov 27 | +18.3pt |