Biến động ngụ ý là kỳ vọng biến động được thị trường định giá sẵn; biến động thực tế là những gì đã thực sự xảy ra. Bảng điều khiển này xếp hạng các tài sản theo dõi dựa trên cả hai chỉ số, cũng như khoảng cách giữa chúng. IV là gì? · Phương pháp luận
VIX (Cboe Volatility Index): 15.20 · Cboe delayed options data · tính đến 00:41 UTC
IV30 cao nhất
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Biến động ngụ ý | |
|---|---|---|---|---|
 SOXL Direxion Daily Semiconduc… |
106.6% | 96.4% | ±30.6% | |
 SOXS Direxion Daily Semiconduc… |
103.7% | 93.5% | ±29.7% | |
 LCID Lucid Group, Inc. |
89.1% | 62.5% | ±25.5% | |
 CLSK CleanSpark, Inc. |
82.8% | 82.8% | ±23.7% | |
 MARA Marathon Digital Holdings, Inc. |
81.7% | 96.8% | ±23.4% | |
 AI C3.ai, Inc. |
80.1% | 48.6% | ±23.0% | |
 UVXY ProShares - Ultra VIX Sho… |
77.6% | 39.2% | ±22.3% | |
 MRNA Moderna, Inc. |
77.0% | 385.3% | ±22.1% | |
 RIOT Riot Platforms, Inc. |
76.8% | 77.6% | ±22.0% | |
 VIX Cboe Volatility Index |
76.5% | 77.0% | ±21.9% | |
 SMR NuScale Power Corporation |
75.7% | 76.5% | ±21.7% | |
 AMC AMC Entertainment Holding… |
75.0% | 58.3% | ±21.5% | |
 RUN Sunrun Inc. |
72.9% | 73.0% | ±20.9% | |
 RGTI Rigetti Computing, Inc. |
72.4% | 77.9% | ±20.8% | |
 ZS Zscaler, Inc. |
71.8% | 62.0% | ±20.6% | |
 IONQ IonQ, Inc. |
71.0% | 82.5% | ±20.3% | |
 DOCU DocuSign, Inc. |
71.0% | 57.8% | ±20.3% | |
 PLUG Plug Power Inc. |
70.4% | 57.2% | ±20.2% | |
 OKLO Oklo Inc. |
69.2% | 93.8% | ±19.8% | |
 SMCI Super Micro Computer, Inc. |
67.9% | 83.3% | ±19.5% |
IV30 thấp nhất
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Biến động ngụ ý | |
|---|---|---|---|---|
 HYG iShares iBoxx $ High Yiel… |
4.4% | 3.9% | ±1.3% | |
 IEF iShares 7-10 Year Treasur… |
5.4% | 5.3% | ±1.5% | |
 LQD iShares iBoxx $ Investmen… |
5.6% | 6.4% | ±1.6% | |
 TLT iShares 20+ Year Treasury… |
10.6% | 10.8% | ±3.0% | |
 DIA State Street SPDR Dow Jon… |
11.7% | 8.1% | ±3.4% | |
 SPY State Street SPDR S&P 500 ETF |
12.1% | 7.4% | ±3.5% | |
 SPX S&P 500 Index |
12.4% | 7.6% | ±3.6% | |
 EFA iShares MSCI EAFE ETF |
13.2% | 8.8% | ±3.8% | |
 XLU State Street Utilities Se… |
13.6% | 14.0% | ±3.9% | |
 XLP State Street Consumer Sta… |
14.3% | 14.6% | ±4.1% | |
 O Realty Income Corporation |
14.9% | 11.2% | ±4.3% | |
 XLF State Street Financial Se… |
15.0% | 10.4% | ±4.3% | |
 XLV State Street Health Care … |
15.9% | 18.5% | ±4.6% | |
 KO The Coca-Cola Company |
17.3% | 15.1% | ±5.0% | |
 ET Energy Transfer LP |
17.4% | 19.8% | ±5.0% | |
 IWM iShares Russell 2000 ETF |
17.4% | 12.8% | ±5.0% | |
 RUT Russell 2000 Index |
17.5% | 13.1% | ±5.0% | |
 PG The Procter & Gamble Company |
17.5% | 13.0% | ±5.0% | |
 QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 |
17.9% | 12.9% | ±5.1% | |
 XLI State Street Industrial S… |
17.9% | 11.3% | ±5.1% |
IV cao hơn biến động thực tế nhiều nhất
Quyền chọn đang định giá mức biến động lớn hơn nhiều so với mức cổ phiếu đã thể hiện gần đây. Chênh lệch là IV30 trừ HV20, tính bằng điểm vol — là khoảng cách mô tả, không phải tín hiệu.
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Spread |
|---|---|---|---|
| UVXY ProShares - Ultra VIX Sho… |
77.6% | 39.2% | +38.5pt |
 CZR Caesars Entertainment, Inc. |
37.5% | 5.3% | +32.2pt |
| AI C3.ai, Inc. |
80.1% | 48.6% | +31.5pt |
 SNOW Snowflake Inc. |
67.2% | 37.5% | +29.7pt |
 GME GameStop Corp. |
51.6% | 22.8% | +28.8pt |
| LCID Lucid Group, Inc. |
89.1% | 62.5% | +26.6pt |
 VXX iPath Series B S&P 500 VI… |
52.0% | 26.1% | +25.9pt |
 HUM Humana Inc. |
53.1% | 31.2% | +21.9pt |
 UNG United States Natural Gas… |
44.4% | 24.3% | +20.2pt |
 WBD Warner Bros. Discovery, Inc. |
34.4% | 14.5% | +20.0pt |
 ORCL Oracle Corporation |
65.5% | 46.1% | +19.3pt |
| AMC AMC Entertainment Holding… |
75.0% | 58.3% | +16.7pt |
IV thấp hơn biến động thực tế nhiều nhất
| Chứng khoán | IV30 | HV20 | Spread |
|---|---|---|---|
| MRNA Moderna, Inc. |
77.0% | 385.3% | -308.4pt |
 DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. |
40.9% | 137.7% | -96.7pt |
 CELH Celsius Holdings, Inc. |
51.6% | 107.0% | -55.4pt |
 TTD The Trade Desk, Inc. |
54.4% | 101.8% | -47.4pt |
 DDOG Datadog, Inc. |
56.1% | 101.1% | -45.1pt |
 ONON On Holding AG |
40.1% | 84.4% | -44.3pt |
 CRM Salesforce, Inc. |
37.1% | 79.5% | -42.4pt |
 CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. |
50.9% | 90.2% | -39.3pt |
 APP AppLovin Corporation |
54.6% | 87.0% | -32.3pt |
 MDB MongoDB, Inc. |
56.1% | 87.0% | -30.9pt |
 PYPL PayPal Holdings, Inc. |
29.7% | 56.0% | -26.3pt |
 PANW Palo Alto Networks, Inc. |
45.5% | 70.9% | -25.4pt |
Skew 25Δ dốc nhất (kỳ hạn 20–45 ngày)
Skew so sánh IV của các put và call out-of-the-money. Skew dương dốc có nghĩa là chi phí bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn đáng kể so với mức phơi lộ rủi ro tăng giá.
| Chứng khoán | Ngày đáo hạn | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. |
|---|---|---|
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. |
Sep 25 | +37.6pt |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. |
Oct 02 | +32.0pt |
| VIX Cboe Volatility Index |
Sep 30 | +25.5pt |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. |
Oct 09 | +18.4pt |
 TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Sep 25 | +17.6pt |
 BITO ProShares Bitcoin ETF |
Oct 09 | +17.2pt |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Oct 02 | +16.3pt |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Oct 09 | +16.0pt |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ |
Oct 16 | +13.3pt |
 KHC The Kraft Heinz Company |
Sep 25 | +12.6pt |
 SVXY ProShares - Short VIX Sho… |
Oct 16 | +11.2pt |
 KRE State Street SPDR S&P Reg… |
Sep 30 | +11.0pt |