Zscaler, Inc. (ZS)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · a fecha de Sep 02, 21:56 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (1,646 contratos, 16 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (3 hasta ahora)
Movimiento esperado — Sep 18, 2026 (16 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±15.0% (rango 148.80–201.25) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 26.23 @ strike 175 · ATM IV: 90.2%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 157.52 | -10% | 67.9% | 32.1% |
| 166.27 | -5% | 57.0% | 43.0% |
| 175.02 | -0% | 46.2% | 53.8% |
| 183.77 | +5% | 36.2% | 63.8% |
| 192.52 | +10% | 27.5% | 72.5% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±12.8% | 216.5% | 22.8K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±13.6% | 109.3% | 6,102 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±15.0% | 90.2% | 46.1K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±15.8% | 79.6% | 2,126 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±16.6% | 72.9% | 1,591 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±17.6% | 69.7% | 196 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±18.2% | 66.1% | 2,266 |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±21.9% | 59.7% | 15.6K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±26.8% | 62.9% | 23.1K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±29.2% | 61.0% | 49.9K |
| Feb 19, 2027 | 170 | ±31.5% | 58.7% | 4,904 |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±34.9% | 60.5% | 6,749 |
Interés abierto por strike — Sep 18
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 200 C · 4,208220 C · 2,917250 C · 2,727210 C · 2,656190 C · 2,597
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Reacciones pasadas a resultados
|Reacción| promedio 9.2% · mediana 6.4% (20 informes) — ventana de dos sesiones de cierre a cierre; definición
Acerca de Zscaler, Inc.
Globally recognized, Zscaler, Inc. functions as a leading provider of cloud-based security solutions. Its core offerings include Zscaler Internet Access (ZIA), which ensures secure connectivity for a diverse range of entities – including users, servers, operational technology (OT), and IoT devices – when accessing external resources like software-as-a-service (SaaS) applications and general internet destinations. Complementing this, the Zscaler Private Access (ZPA) solution facilitates secure entry to internal applications residing in private or public clouds and traditional data centers. Zscaler also delivers Zscaler Digital Experience (ZDX), a tool that assesses the complete user journey across various business applications. ZDX then generates a clear, digestible digital experience score for individual users, specific applications, and different locations within an organization. Furthermore, the company's portfolio extends to advanced workload segmentation solutions. This category includes Zscaler Cloud Security Posture Management (CSPM), designed to identify and correct application misconfigurations across SaaS, IaaS, and PaaS environments, thereby minimizing risk and upholding
Tecnología · Software - Infrastructure · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
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