ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (702 contratti, 8 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.4% (intervallo 60.25–65.85) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 2.80 @ strike 63 · ATM IV: 26.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 56.74 | -10% | 96.9% | 3.1% |
| 59.90 | -5% | 81.4% | 18.6% |
| 63.05 | +0% | 48.9% | 51.1% |
| 66.20 | +5% | 18.3% | 81.7% |
| 69.36 | +10% | 4.1% | 95.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 16 | ±4.4% | 26.6% | 9,208 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±7.8% | 28.2% | 879 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±13.2% | 30.8% | 12.6K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±16.3% | 34.1% | 12.5K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±19.5% | 33.8% | 150 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 65 C · 4,86450 C · 40460 C · 29745 P · 28659 C · 273
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily returns, before any fees or expenses, equivalent to half the inverse (-0.5x) of the daily movement of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
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