United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 22:04 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (5,770 контракты, 23 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (29 на данный момент)
Ожидаемое движение · Nov 20, 2026 (32 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±10.6% (диапазон 143.65–177.65) по Nov 20, 2026. ATM стрэддл: 17.00 @ страйк 161 · ATM IV: 44.8%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 144.59 | -10% | 76.7% | 23.3% |
| 152.62 | -5% | 62.6% | 37.4% |
| 160.65 | -0% | 47.4% | 52.6% |
| 168.68 | +5% | 33.2% | 66.8% |
| 176.72 | +10% | 21.6% | 78.4% |
Рассчитанные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на дату экспирации: оценки при заданных допущениях, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Nov 20, 2026 · Логнормальная модель с нулевым дрейфом: оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±2.5% | 42.7% | 38.4K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.7% | 43.7% | 79.4K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±5.3% | 42.5% | 8,580 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±6.2% | 44.4% | 62.3K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±7.8% | 44.2% | 19.0K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±9.5% | 45.2% | 11.5K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±10.6% | 44.8% | 139.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±12.0% | 46.1% | 6,232 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±14.6% | 45.3% | 191.6K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±17.1% | 44.1% | 246.6K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±19.9% | 43.3% | 3,416 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±22.0% | 43.3% | 139.6K |
Открытый интерес по страйкам · Nov 20
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 140 P · 25.6K110 P · 22.6K153 C · 19.0K100 P · 18.4K170 C · 18.1K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
Дневные закрытия; Financial Modeling Prep.
История результатов
Полная история →Из 179 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 66.5% случаев.
О сайте United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты · ETF
SPY · IV 14.0%QQQ · IV 21.6%IWM · IV 19.8%EWZ · IV 61.7%TLT · IV 13.7%TQQQ · IV 64.8%