QCOM volatilidade QUALCOMM Incorporated
Cboe delayed options data · em 12:42 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 51.1% | -1.4pt | ±4.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 48.8% | +1.1pt | ±6.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 61.3% | -1.2pt | ±11.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 56.0% | -0.6pt | ±12.1% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 54.4% | -0.6pt | ±13.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 50.5% | -0.6pt | ±13.3% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 48.8% | +1.1pt | ±15.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 45.8% | -0.9pt | ±17.9% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 48.0% | -0.6pt | ±22.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 47.1% | -2.2pt | ±24.0% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 47.5% | -1.7pt | ±26.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 48.0% | -3.4pt | ±30.6% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 48.1% | -1.5pt | ±35.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 47.8% | -2.3pt | ±41.0% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.