QCOM volatilidade QUALCOMM Incorporated
Cboe delayed options data · em 22:00 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 50.2% | +0.9pt | ±3.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 49.4% | -1.9pt | ±6.6% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 62.5% | +0.7pt | ±10.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 58.7% | -1.5pt | ±11.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 55.2% | -0.5pt | ±12.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 54.1% | -3.5pt | ±13.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 50.3% | -0.5pt | ±15.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 47.9% | -0.5pt | ±18.4% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 49.1% | -2.4pt | ±22.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 47.8% | -2.4pt | ±23.9% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 48.2% | -1.4pt | ±26.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 48.4% | -1.8pt | ±30.3% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 48.4% | -0.9pt | ±35.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 48.9% | -1.2pt | ±41.4% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.