QCOM цепочка опционов QUALCOMM Incorporated
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±15.7% (145.95–200.50) · ATM IV 48.4% · P/C открытого интереса 0.84
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 82.05 | 85.95 | 11 | 76.4% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 90 | 0.0500 | 0.1500 | 5 | 295 | 68.5% | -0.01 | 0.0004 | -0.007 | |
| 77.15 | 80.90 | 6 | 70.6% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 95 | 0.0200 | 0.1500 | 2 | 411 | 62.0% | -0.01 | 0.0005 | -0.009 | |
| 72.20 | 75.25 | 116 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 100 | 0.1000 | 0.3500 | 3,706 | 65.1% | -0.01 | 0.0007 | -0.011 | |||
| 67.35 | 70.90 | 6 | 62.0% | 0.99 | 0.0008 | -0.003 | 105 | 0.1600 | 0.4700 | 2 | 1,975 | 63.1% | -0.02 | 0.0009 | -0.014 | |
| 62.35 | 66.05 | 20 | 58.7% | 0.98 | 0.0011 | -0.007 | 110 | 0.1500 | 0.6100 | 2 | 1,482 | 59.8% | -0.02 | 0.0013 | -0.018 | |
| 58.25 | 60.65 | 61 | 59.6% | 0.98 | 0.0015 | -0.013 | 115 | 0.4100 | 0.5600 | 70 | 1,685 | 57.2% | -0.03 | 0.0017 | -0.022 | |
| 53.00 | 56.10 | 249 | 55.7% | 0.97 | 0.0021 | -0.019 | 120 | 0.5800 | 0.8500 | 74 | 3,583 | 56.2% | -0.04 | 0.0022 | -0.028 | |
| 48.40 | 51.70 | 91 | 57.5% | 0.95 | 0.0028 | -0.027 | 125 | 0.8500 | 1.04 | 2 | 1,407 | 54.2% | -0.06 | 0.0029 | -0.035 | |
| 43.75 | 46.75 | 787 | 53.9% | 0.93 | 0.0036 | -0.036 | 130 | 1.25 | 1.43 | 27 | 5,668 | 53.3% | -0.07 | 0.0038 | -0.043 | |
| 39.35 | 42.05 | 100 | 52.4% | 0.91 | 0.0046 | -0.046 | 135 | 1.74 | 1.96 | 8 | 3,325 | 52.3% | -0.10 | 0.0048 | -0.052 | |
| 34.85 | 37.70 | 331 | 50.9% | 0.88 | 0.0057 | -0.057 | 140 | 2.35 | 2.62 | 26 | 3,792 | 51.2% | -0.13 | 0.0058 | -0.062 | |
| 30.70 | 33.55 | 703 | 50.3% | 0.84 | 0.0069 | -0.068 | 145 | 3.25 | 3.50 | 31 | 1,930 | 50.7% | -0.16 | 0.0070 | -0.073 | |
| 27.55 | 29.45 | 2 | 518 | 51.2% | 0.80 | 0.0081 | -0.080 | 150 | 4.45 | 4.65 | 40 | 5,998 | 50.4% | -0.21 | 0.0081 | -0.083 |
| 23.60 | 25.85 | 361 | 50.0% | 0.75 | 0.0092 | -0.090 | 155 | 5.75 | 6.05 | 24 | 2,694 | 49.9% | -0.25 | 0.0092 | -0.092 | |
| 20.55 | 21.85 | 2 | 1,857 | 48.9% | 0.70 | 0.0102 | -0.099 | 160 | 7.25 | 7.75 | 15 | 4,418 | 49.3% | -0.31 | 0.0102 | -0.100 |
| 17.80 | 18.65 | 6 | 550 | 48.9% | 0.65 | 0.0110 | -0.105 | 165 | 9.25 | 9.65 | 29 | 2,710 | 48.9% | -0.36 | 0.0110 | -0.106 |
| 15.05 | 16.05 | 16 | 1,623 | 49.0% | 0.59 | 0.0115 | -0.110 | 170 | 11.65 | 11.95 | 16 | 1,551 | 49.0% | -0.42 | 0.0115 | -0.110 |
| 12.70 | 13.25 | 54 | 1,094 | 48.2% | 0.53 | 0.0118 | -0.112 | 175 | 13.90 | 14.70 | 32 | 1,495 | 48.6% | -0.48 | 0.0118 | -0.112 |
| 10.60 | 11.40 | 36 | 1,480 | 48.7% | 0.47 | 0.0118 | -0.112 | 180 | 16.80 | 17.65 | 429 | 1,684 | 48.7% | -0.54 | 0.0118 | -0.111 |
| 8.85 | 9.45 | 87 | 2,962 | 48.6% | 0.42 | 0.0115 | -0.110 | 185 | 20.00 | 20.90 | 3 | 1,947 | 48.8% | -0.59 | 0.0115 | -0.108 |
| 7.35 | 7.75 | 82 | 1,137 | 48.5% | 0.36 | 0.0111 | -0.106 | 190 | 23.45 | 24.50 | 1,186 | 49.2% | -0.64 | 0.0111 | -0.103 | |
| 6.00 | 6.55 | 314 | 1,328 | 48.7% | 0.32 | 0.0105 | -0.100 | 195 | 26.90 | 28.00 | 70 | 1,203 | 48.6% | -0.69 | 0.0105 | -0.097 |
| 5.00 | 5.30 | 2,077 | 16.8K | 48.8% | 0.27 | 0.0098 | -0.094 | 200 | 30.80 | 32.05 | 1 | 2,814 | 49.1% | -0.73 | 0.0097 | -0.090 |
| 3.30 | 3.60 | 217 | 2,565 | 49.1% | 0.20 | 0.0081 | -0.079 | 210 | 38.95 | 40.40 | 2 | 709 | 49.2% | -0.81 | 0.0081 | -0.074 |
| 2.21 | 2.51 | 168 | 6,970 | 49.9% | 0.14 | 0.0065 | -0.065 | 220 | 47.25 | 49.90 | 186 | 50.2% | -0.86 | 0.0065 | -0.059 | |
| 1.47 | 1.73 | 15 | 3,444 | 50.6% | 0.10 | 0.0051 | -0.052 | 230 | 56.20 | 59.20 | 121 | 50.1% | -0.90 | 0.0053 | -0.047 | |
| 0.9900 | 1.23 | 2 | 2,502 | 51.5% | 0.07 | 0.0039 | -0.041 | 240 | 65.45 | 68.75 | 1,102 | 49.5% | -0.94 | 0.0045 | -0.039 | |
| 0.7000 | 0.8600 | 80 | 2,614 | 52.5% | 0.05 | 0.0030 | -0.033 | 250 | 75.70 | 78.45 | 533 | 54.3% | -0.96 | 0.0038 | -0.034 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.